Задания для самостоятельной работы

1. Изучить теоретический материал по вопросам:

1.1. Анализ случайных остатков в модели регрессии. Условия Гаусса-Маркова.

1.2. Гетероскедастичность остатков. Тесты, позволяющие выявить наличие гетероскедастичности остатков: тесты Гольдфельда-Квандта, Уайта, Парка, Глейзера и др.

1.3. Автокорреляция остатков. Последствия автокорреляции. Обнаружение автокорреляции остатков.

1.4Анализ остатков в моделимножественной линейной регрессии в Excel с использованием инструмента «Регрессия» из Пакета анализа. Исследование линейной модели множественной регрессии с использованием специализированных пакетов компьютерных программ.

2. Выполнить следующие задания:

2.1. Пример 1 (с. 123) практикума [4];

2.2. Пример 2 (с. 128) практикума [4];

2.3. Пример 1 (с. 184) практикума [4].

2.4.По исходной информации к задаче 24 стр. 108 практикума [4] основной литературы отберите информативные факторы в модель, используя для этого матрицу парных коэффициентов корреляции и значения   t-критерия для коэффициентов регрессии. Постройте модель только с информативными факторами. Проведите анализ на наличие автокорреляции остатков модели.