Для изучения темы необходимо ознакомиться с разделами указанной основной и дополнительной литературы, касающихся моделей временных рядов.
Теоретический материал для выполнения заданий можно найти в главах 5-6 учебника [1] основной литературы, в главе 6 учебника [3] дополнительной литературы. Подробное решение задач изложено в разделах V- VI практикума [4].
Важнейшим условием правильного формирования временных рядов является сопоставимость уровней, образующих ряд.В практике исследования динамики явлений принято считать, что значения уровней () временных рядов могут содержать следующие компоненты: тренд (), сезонную компоненту (), циклическую компоненту () и случайную составляющую ().Решение любой задачи по анализу и прогнозированию временных рядов следует начинать с построения графика исследуемого показателя, т.к., на этом этапе можно исследовать компонентный состав временных рядов, а также сделать первые шаги к выбору модели для описания их динамики.Распространенным приемом при выявлении тенденции развития является сглаживание временного ряда. Суть различных приемов сглаживания сводится к замене фактических уровней временного ряда расчетными уровнями, которые в меньшей степени подвержены колебаниям. Это способствует более четкому проявлению тенденции развития. По временным рядам за ряд лет в помесячном или поквартальном разрезе могут наблюдаться сезонные колебания. Обратите внимание на методику построения аддитивной и мультипликативной моделей с учетом сезонности, на методы моделирования временного ряда с периодическими колебаниями с помощью ряда Фурье. Модели временных рядов используются при составлении краткосрочных прогнозов.
|
|
Контрольные вопросы для самопроверки
1. Как используются показатели динамики для обоснования типа модели тренда?
2. Что такое автокорреляция уровней динамического ряда и как ее можно оценить количественно?
3. Дайте определения автокорреляционной функции и коррелограммы временного ряда.
4. С какой целью используется критерий Дарбина-Уотсона?
5. Опишите алгоритм построения аддитивной и мультипликативной моделей временного ряда.
Рекомендуемая основная и дополнительная учебная литература и иные источники по теме:
1) Основная учебная литература: [1].
2) Дополнительная учебная литература:[1], [2], [3], [4].