Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям

В моделях временных рядов зависимая переменная  может быть связана не только со значениями объясняемых переменных  в момент времени , но и с их значениями в предыдущие моменты времени. Так, например, потребление товаров длительного пользования зачастую зависит не только от доходов текущего, но предыдущих периодов. В этом случае строятся модели с лаговыми объясняющими переменными.Объясняющие переменные, взятые в модели регрессии с запаздыванием во времени, называются лаговыми переменными. Величина интервала запаздывания называется лагом. Так в модели  лаговая переменная взята с лагом, равным 4.Объясняющие переменные, взятые в модели регрессии с запаздыванием во времени, называются лаговыми переменными. Величина интервала запаздывания называется лагом. Так в модели  лаговая переменная взята с лагом, равным 4.Их можно подразделить на три класса:

1) модели с распределенными лагами, 2) модели авторегрессии, 3) авторегрессионные модели с распределенными лагами. Методы оценивания параметров модели с распределенными лагами основаны на изучении структуры лага.

При изучении данной темы в режиме самостоятельной работы следует руководствоваться следующими рекомендациями:

– теоретический материал для выполнения заданий представлен в главе 7 учебника [1] основной литературы, в  главах 6-7 учебника [3] дополнительной литературы;

– образцы решения типичных задач изложены в разделе 5 практикума [4].

Необходимо уяснитьмодели ARMA, ARIMA, ARCH.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Что такое модель с распределенными лагами?

2. В каких случаях оценка параметров модели с распределенными лагами может быть дана методом наименьших квадратов?

3. Объясните, что такое структура лага и как она используется при построении модели с распределенными лагами?

4. Что такое авторегрессионные процессы?

5. Как строятся модели ARMA?

Рекомендуемая основная и дополнительная учебная литература и иные источники по теме:

1) Основная учебная литература: [1].

2) Дополнительная учебная литература:[1], [2], [3], [4].