Раздел 3.Системы эконометрических уравнений. Анализ панельных данных

Тема 3.1. Системы эконометрических уравнений

Структурная и приведенная формы моделей. Эндогенные и экзогенные переменные в системе одновременных уравнений.

Проблема идентификации. Идентифицируемые, неидентифицируемые, сверхидентифицируемые модели. Необходимое условие идентификации. Достаточное условие идентификации. Методы оценивания коэффициентов структурной модели. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК). Двухшаговый метод наименьших квадратов. Трехшаговый метод наименьших квадратов.

Экономически значимые примеры систем одновременных уравнений: Модель Кейнса (статистическая и динамическая формы). Модель Клейна. Прогнозирование на основе системы одновременных уравнений.

Практические занятия «Системы эконометрических уравнений»

(форма обучения – очная, 2 ч., ситуационные задания −2 ч.)

1. Характеристика системы эконометрических уравнений. Эндогенные и экзогенные переменные.

2. Проверка системы эконометрических уравнений на идентифицируемость (конкретные примеры).

3. Рассчитать параметры уравнений структурной модели.

4. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК).

Задания для самостоятельной работы

1. Изучить теоретический материал по вопросам:

1.1. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. Виды систем эконометрических уравнений. Независимые система. Системы совместных, одновременных уравнений. Примеры.

1.2. Структурная и приведенная формы моделей. Эндогенные и экзогенные переменные в системе одновременных уравнений.

1.3. Проблема идентификации. Идентифицируемые, неидентифицируемые, сверхидентифицируемые модели. Необходимое условие идентификации. Достаточное условие идентификации.

1.4. Методы оценивания коэффициентов структурной модели:косвенный метод наименьших квадратов (КМНК),двухшаговый метод наименьших квадратов(ДМНК),трехшаговый метод наименьших квадратов(ТМНК).

2. Выполнить задания:

2.1. Задачи 1 – 2, с. 146 практикума [4]

2.2. Задачи 6, 8, 12, с. 163 практикума [4]

2.3. Задача. Рассмотрим вариант макроэкономической модели. ПустьC_t– потребление, Y_t– валовый внутренний продукт (ВВП), I_t– инвестиции, r_t– процентная ставка, G_t– государственные расходы. Структурная форма модели имеет вид:

1). Определить эндогенные, Экзогенные, лаговые и предопределенные переменные модели.

2). Записать приведенную форму модели.