Предположим, что все предпосылки классической регрессионной модели выполняются и осуществим оценку параметров модели по формуле:
Алгоритм вычисления параметров модели
1. Вычисляем матрицу моментов Xt*X, но сначала найдем транспонированную матрицу Хt.
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Xtrans= | 38,8 | 39,9 | 30,1 | 31,7 | 17,2 | 39,7 | 36,9 | 38,2 | 40,1 |
| 114,0 | 101,1 | 153,8 | 146,0 | 124,8 | 103,6 | 119,0 | 108,7 | 106,5 |
Xt*X
9 | 312,6 | 1077,5 |
312,6 | 11309,14 | 36788,2 |
1077,5 | 36788,24 | 131815 |
2. Вычисляем матрицу ошибок
17,645098 | -0,201192 | -0,0881 |
-0,2011917 | 0,003254 | 0,00074 |
-0,0880866 | 0,000737 | 0,00052 |
3. Находим матрицу-произведение Xt*Y
21,03 |
717,965 |
2558,482 |
4. Вычисляем вектор оценок параметров модели как произведение матрицы на матрицу Xt*Y
По формуле |
|
|
|
|
| Регрессия коэффициенты | |||
1,2597249 | а0 |
| У – пересечение |
|
| 1,25972 |
|
| |
-0,0106048 | а1 |
| Х1 |
|
|
| -0,0106 |
|
|
0,012072 | а2 |
| Х2 |
|
|
| 0,01207 |
|
|
Таким образом, оценка эконометрической модели имеет вид
|
|
y=1,2597249–0,0106048+0,012072x2
Коэффициенты множественной детерминации и корреляции для оцененной модели