Характеристика рисков

Цель управления рисками, как составной части процесса управления Банком – обеспечение устойчивого развития Банка в рамках реализации стратегического плана.

Задачами управления рисками являются:

- оптимизация соотношения риск/доходность по всем направлениям деятельности;

- минимизация потерь Банка при реализации неблагоприятных для Банка событий;

- снижение величины отклонения фактического финансового результата Банка от запланированного.

Основными риски являются:

· Кредитный риск

Банк проводит диверсифицированную, взвешенную и осторожную активную политику, уделяя большое внимание управлению рисками и качеству кредитного портфеля. Это подтверждается существующей долей созданных резервов под потери в общем объеме ссудной и приравненной к ней задолженности – по состоянию на 01.01.2008 – 0,96%. Банком разработаны политика и процедуры управления кредитным риском, включая требования по установлению и соблюдению лимитов концентрации кредитного портфеля, а также создан Кредитный Комитет, в функции которого входит активный мониторинг кредитного риска Банка. Кредитная политика Банка рассматривается и утверждается Правлением. Кроме того, банк выполняет все требования Банка России по соблюдению норм концентрации кредитных рисков на 1-го заемщика (Н6), концентрации совокупных кредитных рисков (Н7) и прочих нормативов риска (Н9.1, Н10.1, Н12).

· Страновой риск

Деятельность Эмитента преимущественно осуществляется на территории Самарской области, являющейся одним из наиболее экономически развитых регионов Российской Федерации с устойчивым политическим положением. Банк подвергается страновым рискам характерным для РФ, риски, связанные с экономической и политической ситуацией в регионе, Банк считает минимальными. В случае ухудшения ситуации в стране и регионе, которое может негативно отразиться на деятельности ЗАО АКБ «Газбанк», Эмитент в первую очередь будет обеспечивать интересы своих клиентов в соответствии с законодательством РФ. Банк имеет корреспондентские отношения с надежными и устойчивыми иностранными банками (JPMorgan Chase Bank, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Commerzbank AG), осуществляет взвешенную политику при заключении договоров с иностранными контрагентами, основные валюты расчетов: рубли РФ, доллары США, Евро. Поэтому риск возникновения убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента) являются минимальными.

· Рыночный риск

Банк осуществляет операции на фондовом, валютном и денежных рынках и подвергается следующим рискам

· Фондовый риск

Торговый портфель банка формируется на основании многостороннего анализа инструментов фондового рынка (фундаментального и технического), и, учитывая рискованность, вложений формируются резервы под обесценение ценных бумаги, которые в свою очередь корректируются, в зависимости от полученных данных о финансовом состоянии эмитента и общих колебаний рыночных цен на финансовые инструменты.

· Валютный риск

У Банка имеются обязательства и активы, выраженные в нескольких иностранных валютах. Валютных риск возникает в случаях, когда имеющиеся или прогнозируемые активы, выраженные в какой-либо иностранной валюте, не совпадают с величиной имеющихся или прогнозируемых обязательств выраженных в той же валюте. С целью управления этим риском банк проводит сбалансированную политику уравновешивания активов и пассивов, выраженных в иностранной валюте. Финансирование активных операций за счет средств, привлеченных в иностранной валюте, не допускается. Возникший, в случае финансирования активных операций, дисбаланс средств в обязательном порядке должен хеджироваться. Политика по управлению валютным риском рассматривается и утверждается Советом Директоров Банка.

· Процентный риск

Существующая система управления активами и пассивами, согласования сроков их размещения и привлечения, позволяет оценить процентный риск банка на минимальном уровне. Кроме этого, банк осуществляет постоянный мониторинг и регулирование процентного риска, имеет возможность управления своим процентным риском, в том числе, за счет текущего роста объемов проводимых операций, оперативного изменения ставок и сроков привлечения. Управление риском изменения процентных ставок осуществляетсяпутем увеличения или уменьшения позиций в рамках лимитов, установленных Правлением Банка. Данные лимиты ограничивают возможный эффект, оказываемый изменениями процентных ставок, на доходы Банка и на стоимость активов и обязательств, чувствительных к изменениям процентных ставок.

· Риск ликвидности

Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией - эмитентом своих финансовых обязательств. Банком-эмитентом выполняются все утвержденные Банком России нормативы ликвидности. Существующая структура вложений и обязательств банка согласована по срокам размещения и востребования. Факторами, минимизирующими риск потери ликвидности, являются, во-первых, значительная доля стабильных пассивов - вкладов физических лиц, привлеченных на срок 6 месяцев и выше; во-вторых, высокое качество активов. Кроме того, на банк-эмитент для поддержания мгновенной ликвидности и платежеспособности банками-корреспондентами открыты лимиты на сумму около 185 млн. USD. В сложившихся условиях риск потери ликвидности является минимальным.

· Операционный риск

Внутренний порядок и процедуры проведения банковских операций и других сделок, полностью соответствуют характеру и масштабам деятельности кредитной организации - эмитента и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Более 70% сотрудников банка имеют высшее образование, в 2005г. более ста сотрудников банка прошли тренинги «Эффективная реализация услуг банка» и «Эффективные коммуникации. Развитие интуиции и эмоциональная регуляция» в Самарском институте делового образования. Существующая система мотивации и повышения профессионализма сотрудников повышает их заинтересованность в результатах труда, обеспечивает непрерывность и преемственность управления. Современные информационные, технологических и операционные системы, применяемые в Банке, минимизируют возможности сбоев в работе и потери информации. В мае 2007 года сотрудники принимали участие в тестировании по стандартам квалификации и успешно его прошли. Для контроля за операционным риском Банком используются следующие методы:

- изучение системных ошибок с целью их дальнейшего предотвращения;

- подбор квалифицированных специалистов;

- внутренний и документарный контроль;

-наличие резервных мощностей (электропитание, компьютерные мощности) на случай

непредвиденного выхода систем из строя.

Вышеперечисленные факторы позволяют оценивать операционный риск – как незначительный.

 

· Правовые риски

Деятельность кредитной организации в настоящее время подвержена определенным правовым рискам. Несовершенство правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации - эмитента) и нарушение контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров может привести к возникновению споров и судебных разбирательств и, соответственно, дополнительных издержек и финансовых потерь. В своей деятельности (в том числе при проведении консультаций и составлении документов) банк полностью придерживается требований нормативных правовых актов и заключенных договоров. Служба внутреннего контроля Банка осуществляет контроль над соблюдением сотрудниками требований законодательства и внутренних положений, совместно с Правовым Департаментом на постоянной основе отслеживают изменения федерального и регионального законодательства. Сотрудники Банка имеют доступ к работе со справочно-правовыми системами «Консультант Плюс» и «Гарант». Все вышеприведенные факторы в совокупности способствуют снижению влияния правовых рисков.

· Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В конце 2005 г. международное рейтинговое агентство Moody’s (Moody’s Investors Service) присвоило ЗАО АКБ «Газбанк», а 13 ноября 2007 года подтвердило долгосрочный рейтинг на уровне «B2», а также краткосрочный рейтинг финансовой устойчивости на уровне «Е+». Прогноз рейтингов – стабильный. Присвоен также долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне «Ваа1» (агентство Moody’s Interfax). По оценке агентства Moody’s, присвоенные рейтинги отражают лидирующие позиции банка на региональном рынке розничных банковских услуг (привлечение депозитов и размещение потребительских кредитов), отражают хорошее качество кредитного портфеля банка, высокую текущую доходность банка и диверсифицированную по отраслям клиентскую базу. По результатам независимой оценки рейтингового агентства «Росбизнесконсалтинг» итогов развития банковского сектора России за 9 месяцев 2007 ЗАО АКБ «Газбанк» занимает 38-ое место прибыльности, 81-ое место размеру чистых активов. В декабре 2006 года ЗАО АКБ «Газбанк» стал первым банкам-победителем конкурса «Компания года» в номинации «высокая финансовая эффективность», а также награжден Орденом Перта Великого. Первой степени, высшей наградой XII Всероссийской Петровской ассамблеи, проходившей в Самаре 22.12.2006. 5 октября в Самаре состоялась конференция «II Российский Вексельный Конгресс», где Газбанк выступил Официальным партнером. Конференция организована Информационным агентством «Cbonds.ru» совместно с Фондовой биржей «ММВБ» при поддержке Ассоциации участников вексельного рынка. Банк уделяет большое внимание поддержке своей деловой репутации и риск ее потери можно оценивать как минимальный.

· Стратегический риск

Стратегия развития Банка, реализуемая в настоящие время, направлена на расширение ресурсной базы как в корпоративном сегменте, так и в отношении физических лиц, сохранение темпов роста доходов от кредитования, освоение новых программ кредитования, развитие операций доверительного управления и брокерского обслуживания, осуществление вложений в ликвидные эмиссионные ценные бумаги с фиксированным доходом, сотрудничество с международными финансовыми организациями, выпуск ценных бумаг Банка – облигаций, векселей, депозитных сертификатов. Высокий профессионализм топ-менеджмета (Первый заместитель Председателя Правления ЗАО АКБ «Газбанк» Владимир Семин стал победителем авторитетного российского конкурса «Менеджер года в банковской сфере-2005», руководители Газбанка были отмечены 4 орденами и медалями XII Всероссийской Петровской ассамблеи, проходившей в Самаре 22.12.2006. Председатель Правления Александр Викторович Бондаренко и Первый заместитель Председателя Правления Владимир Александрович Семин удостоились Ордена «Почетный знак Петра Великого», золотые медали «За трудовую доблесть» получили управляющие Тольяттинским и Кировским филиалами Газбанка Игорь Борисович Медведев и Анатолий Иванович Попов.), взвешенный и многосторонний подход к определению стратегии развития банка позволяют свести к минимуму стратегический риск.