Список цитируемых источников

 

К предисловию

 

П1. Недосекин А.О. Финансовый анализ в условиях неопределенности: вероятности или нечеткие множества? // 1999.- На сайтах: www.vmgroup.sp.ru, cfin.ru/analysis, http://www.delovoy.newmail.ru/analitic/3.htm.

П2. Недосекин А.О. Применение теории нечетких множеств к задачам управления финансами // Аудит и финансовый анализ, №2, 2000.

П3. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений, М.: Мир, 1976.

П4. Кофман А., Хил Алуха Х. Введение теории нечетких множеств в управлении предприятиями, Минск: Вышэйшая школа, 1992.

П5. Рыжов А.П. Элементы теории нечетких множеств и измерения нечеткости. М.:Диалог-МГУ, 1998.

П6. Недосекин А.О., Овсянко А.В. Нечетко-множественный подход в маркетинговых исследованиях //2000.-На сайте: www.vmgroup.sp.ru.

П7. Недосекин А.О., Максимов О.Б. Новый комплексный показатель оценки финансового состояния предприятия. - На сайте www.vmgroup.sp.ru.

П8. Недосекин А.О., Воронов К.И. Новый показатель оценки риска инвестиций //1999. - На сайтах: www.vmgroup.sp.ru, cfin.ru/analysis, http://www.delovoy.newmail.ru/analitic/3.htm.

П9. Недосекин А.О., Заблоцкий С.Н. Подход к учету долговых обязательств в программах фондового менеджмента // Аудит и финансовый анализ, №1, 2001.

П10. Недосекин А.О. Финансовый анализ эффективности инвестиций в опционы и их комбинации // Аудит и финансовый анализ, №2, 2001.

П11. Недосекин А.О. Скоринг акций с использованием нечетких описаний // Аудит и финансовый анализ, №3, 2001 (в печати).

 

 

К главе 1

 

1.1. Модели принятия решений на основе лингвистической переменной / А.Н.Борисов и др. – Рига: Зинатне, 1982.

1.2. Grable J., Lytton R.H. Financial risk tolerance revisited: the development of a risk assesment instrument // Financial Services Rewiew, 8, 1999, pp 163-181. – In: http://www.elsevier.com/cgi- 

bin/cas/tree/store/finser/cas_sub/browse/browse.cgi?year=1999&volume=8&issue=3&aid=40

1.3. Кравец А.С. Природа вероятности, М.: Мысль, 1976.

1.4. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. М.: Дело, 1998.

1.5. Смоляк С.А. Учет специфики инвестиционных проектов при оценке их эффективности // Аудит и финансовый анализ, 1999, №3.

1.6. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений, М.: Мир, 1976.

1.7. Zadeh L.A. Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility // Fuzzy Sets and Systems. - 1978. - Vol.1, №1.

1.8. Кофман А., Хил Алуха Х. Введение теории нечетких множеств в управлении предприятиями, Минск: Вышэйшая школа, 1992.

1.9. Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности. М.: Наука, 1981.

1.10. Недосекин А.О. Анализ живучести систем энергетики комбинаторно-вероятностными методами // Известия РАН. Энергетика, 1992, №3.

 

К главе 2

 

2.1. В.В. Налимов. Вероятностная модель языка. О соотношении естественных и искусственных языков. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1979. с.272-295.

2.2. Кофман А., Хил Алуха Х. Введение теории нечетких множеств в управлении предприятиями, Минск: Вышэйшая школа, 1992.

2.3. Недосекин А.О., Овсянко А.В. Нечетко-множественный подход в маркетинговых исследованиях //2000.-На сайте: www.vmgroup.sp.ru.

2.4. Peray K. Investing in mutual funds using fuzzy logic. St. Lucie Press, USA, 1999.

2.5. На сайте http://ourworld.compuserve.com/homepages/peray/logicco.htm.

2.6. На сайте http://www.numa.com/derivs/ref/calculat/option/calc-opa.htm.

 

 

К главе 3

 

3.1. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 8 января 1998 года № 6-ФЗ.

3.2. http://www.quicken.com/investments/seceval/

3.3. http://www.mgfs.com/mggroups.htm

3.4. Altman E. Corporate Financial Distress. New York, Wiley, 1983.

3.5. Toffler R., Tishaw H. Going, going, gone – four factors which predict // Accountancy, March 1977, pp. 50-54.

3.6. Давыдова Г.В., Беликов А.Ю. Методика количественной оценки риска банкротства предприятий // Управление риском, 1999 г., № 3, с. 13-20

3.7. Недосекин А.О. Применение теории нечетких множеств к задачам управления финансами // Аудит и финансовый анализ, №2, 2000.

3.8. Эйтингон В., Анохин С. Прогнозирование банкротства: основные методики и проблемы. - На сайте http://crisis.engec.ru/bankrot5.htm.

3.9. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1996.

3.10. Недосекин А.О., Максимов О.Б. Новый комплексный показатель оценки финансового состояния предприятия. - На сайте http://www.vmgroup.sp.ru/Win/index1.htm.

3.11. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений, М.: Мир, 1976.

3.12. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. М.: Наука, 1978.

 

К главе 4

 

4.1. Эшби Р.У. Введение в кибернетику. М.: Наука, 1959.

4.2. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. М.: Дело, 1998.

4.3. Смоляк С.А. Учет специфики инвестиционных проектов при оценке их эффективности // Аудит и финансовый анализ, 1999, №3.

4.4. Кравец А.С. Природа вероятности. М.:Мысль, 1976.

4.5. Кофман А., Хил Алуха Х. Введение теории нечетких множеств в управлении предприятиями, Минск: Вышэйшая школа, 1992.

4.6. Воронов К.И. и др. Банковская система России. Настольная книга банкира. Книга I. М., ТОО "Инжиниринго-консалтинговая компания "ДеКА", 1995.

4.7. Воронов К.И. Оценка коммерческой состоятельности инвестиционных проектов // Финансовая газета, 1993, №№ 49 - 52; 1994, №№ 1 - 4, 24 - 25.

4.8. Финансовое планирование и контроль. М.: ИНФРА-М, 1996.

4.9. Behrens W., Hawranek P.M. Manual for the preparation of industrial feasibility studies. Vienna, UNIDO, 1991. (Перевод: Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций, М., АОЗТ "Интерэксперт", ИНФРА-М, 1995.)

4.10. Беллман Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях // В кн.: Вопросы анализа и процедуры принятия решений. М.: Мир, 1976.

4.11. Виленский П.Л., Смоляк С.А. Показатель внутренней нормы доходности проекта и его модификации // Аудит и финансовый анализ, 1999, № 4.

 

 

К главе 5

 

5.1. Боровков А.А. Теория вероятностей. М., Эдиториал УРСС, 1999.

 

 

К главе 7

 

7.1. Black F., Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Labilities // Journal of Political Economy, 81-3, 1973, pp 637-654

7.2. Hull, John C. Options, Futures and Other Derivative Securities. Upper Saddle River, New Jersey, Prentice Hall, Inc., 1998.

7.3. http://www.numa.com/derivs/ref/calculat/option/calc-opa.htm

7.4.Недосекин А.О. Применение теории нечетких множеств к задачам управления финансами // Аудит и финансовый анализ, №2, 2000.

7.5. Shimko, D. Bounds of Probability // Risk, 6, 1993, April, pp 33-37.

7.6. Боровков А.А. Теория вероятностей. М., Эдиториал УРСС, 1999.

7.7. https://secure.mrstock.com/new_account/occ10.html - ch10

7.8. http://moneycentral.msn.com/investor/options/default.asp?Symbol=IBM&Month=4&Year=2001

7.9. http://www.numa.com/derivs/ref/os-guide/os-00.htm.

7.10. На сайте: http://www.stanford.edu/~wfsharpe/art/sr/sr.htm

 

К главе 8

 

8.1. Markovitz H. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. N.Y., Wiley, 1959.

 

К главе 9

 

9.1. http://www.investools.com/c/IT/InvestorNetwork/PFUNabout3

9.2. http://www.vectorvest.com/

9.3. http://my.zacks.com/

9.4.http://www.artificial-life.ru/default_luci.asp?pSection=products&pContent=products.asp

9.5 .http://www.quicken.com/investments/seceval/?symbol=ALIF&cmetric=rev&cmetric=summary

9.6. http://www.mgfs.com/mggroups.htm

9.7. Кофман А., Хил Алуха Х. Введение теории нечетких множеств в управлении предприятиями. Минск: Вышэйшая школа, 1992.

9.8. Buckley, J. Solving fuzzy equations in economics and finance // Fuzzy Sets & Systems, 1992, # 48.

9.9.Недосекин А. Применение нечетких множеств в задачах управления финансами // Аудит и финансовый анализ, 2000, № 2.

9.10. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. М.: Наука, 1978.

9.11. Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности. М.: Наука, 1976.