2020-05-21
898
Код вопроса: 4.1.151
Какое из утверждений наиболее точно характеризует смысл показателя Р/Е?
C. Это количество лет при текущем уровне прибыли, которое потребуется компании для того, чтобы окупить цену своих акций
Код вопроса: 4.1.152
Доходность к погашению облигации с годовой купонной ставкой 10%, сроком погашения 1 год и
рыночной стоимостью 75%, в годовых процентных ставках равна:
D. 46,67%
Код вопроса: 4.1.153
Текущая доходность облигации с купонной ставкой 10% годовых и рыночной стоимостью 75% равна:
D. 13,33%
Код вопроса: 4.1.154
Текущая доходность облигации с купонной ставкой 9,5%, имеющей рыночную стоимость 98% к
номиналу составляет:
C. 9,7%
Код вопроса: 4.1.155
Чистая прибыль компании составила 975 тыс. руб. Уставный капитал компании состоит из 10 000
обыкновенных акций и 2 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 1000 руб.
Дивидендная ставка по привилегированным акциям - 20%. Рассчитайте величину показателя "доход на одну акцию".
B. 57,5 руб.
Код вопроса: 4.1.156
Компания выплачивает ежеквартально дивиденд в размере 50 ед. на одну акцию, текущая рыночная стоимость которой составляет 3 000 ед. Текущая (дивидендная) доходность акции составляет (в процентах годовых):
|
|
|
C. 6,67%
Код вопроса: 4.1.157
Если рыночная стоимость облигации равна 85% от номинальной стоимости, годовой купон - 10%, то по истечении 3 месяцев с момента выплаты купона, "грязная" цена облигации в процентах от номинальной стоимости составит:
B. 87,5%
Код вопроса: 4.1.158
Рыночная ("чистая") цена облигации составляет 85% номинальной стоимости, "грязная " цена - 92,5%, годовой купон 15%. Рассчитайте срок, прошедший с момента выплаты последнего купона.
D. 6 месяцев
Глава 5. Срочный рынок
Код вопроса: 5.1.1
Цена опциона – это:
A. Премия по опциону
Код вопроса: 5.1.2
Какое из нижеследующих утверждений справедливо?
A. Фьючерсные контракты обращаются на бирже
Код вопроса: 5.1.3
Какие из ниже следующих утверждений справедливы?
I. Опцион должен быть исполнен при истечении срока;
II. По каждой операции "колл" должна иметь место соответствующая операция "пут";
III. Опцион "пут" дает право, но не налагает обязательства покупки базисного инструмента;
IV. При исполнении опциона должна обязательно последовать физическая поставка.
D. Ничего из перечисленного
Код вопроса: 5.1.4
Что из ниже перечисленного может сделать покупатель опциона?
I. Исполнить опцион;
II. Отказаться от опциона;
III. Закрыть свою позицию с помощью противоположной операции.
D. Все перечисленное
Код вопроса: 5.1.5
Что такое опцион ITM (IN THE MONEY)?
C. Опцион имеет внутреннюю стоимость
|
|
|
Код вопроса: 5.1.6
Эквивалентные фьючерсам внебиржевые производные инструменты называются:
B. Форвардами
Код вопроса: 5.1.7
Контракт, предоставляющий покупателю (держателю) право продать базисный актив по заранее
установленной цене не позднее установленной даты, в обмен на уплату некоторой суммы продавцу
контракта, называется:
B. Опционом "пут"
Код вопроса: 5.1.8
Премия по опциону - это:
A. Сумма, выплачиваемая покупателем опциона при его покупке
Код вопроса: 5.1.9
Как называется противоположная операция по покупке/продаже аналогичного контракта, закрывающая позицию по фьючерсному контракту?
B. Оффсетная сделка
Код вопроса: 5.1.10
Что такое контанго?
C. Ситуация, когда фьючерсная цена выше спот-цены базисного актива
Код вопроса: 5.1.11
Что такое бэквардейшен?
A. Ситуация, когда фьючерсная цена ниже спот-цены базисного актива
Код вопроса: 5.1.12
Какой опцион можно исполнить в любой день до истечения срока действия опционного контракта?
A. Американский
Код вопроса: 5.1.13
Какой опцион можно исполнить только в день истечения срока действия опционного контракта?
B. Европейский
Код вопроса: 5.1.14
На рисунке изображена зависимость прибыли инвестора от спот-цены базисного актива.
Какую операцию он совершил для создания такой позиции?
A. Покупка опциона колл
Код вопроса: 5.1.15
На рисунке изображена зависимость прибыли инвестора от спот-цены базисного актива:
Какую операцию он совершил для создания такой позиции?
A. Продажа опциона колл
Код вопроса: 5.1.16
На рисунке изображена зависимость прибыли инвестора от спот-цены базисного актива.
Какую операцию он совершил для создания такой позиции?
A. Покупка опциона "пут"
Код вопроса: 5.1.17
На рисунке изображена зависимость прибыли инвестора от спот-цены базисного актива. Какую
операцию он совершил для создания такой позиции?
B. Продажа опциона пут
Код вопроса: 5.1.18
Какой из перечисленных ниже опционов будет иметь внутреннюю стоимость, если спотовая цена
базисного актива равна 190 руб.?
I. Опцион "колл" при цене исполнения 180 руб.;
II. Опцион "пут" при цене исполнения 170 руб.;
III. Опцион "пут" при цене исполнения 200 руб.;
IV. Опцион "колл" при цене исполнения 200 руб.
A. I и III
Код вопроса: 5.1.19
Укажите наиболее точное определение: "Срочный контракт - это...":
A. Соглашение о поставке в будущем предмета контракта на условиях, устанавливаемых в
Момент заключения контракта
Код вопроса: 5.1.20
Выберите правильное утверждение:
A. Если лицо является покупателем контракта, то оно открывает длинную позицию, если лицо является продавцом контракта, то оно открывает короткую позицию
Код вопроса: 5.1.21
Какой тип из операций по производным инструментам наиболее приемлем для инвестора, который не владеет базисным активом в настоящий момент и желает застраховаться от повышения его цены в будущем?
C. Покупка опциона "колл"
Код вопроса: 5.1.22
Какой тип операций по производным инструментам наиболее приемлем для инвестора, играющего на понижение, который хочет, тем не менее, ограничить свои потенциальные убытки
B. Покупка опциона "пут"
Код вопроса: 5.1.23
В каких случаях из нижеперечисленных европейский опцион колл исполняется?
A. Если спот-цена базисного актива к моменту истечения срока действия контракта будет выше цены исполнения
Код вопроса: 5.2.24
Брокер купил опцион пут по цене 100 руб., заплатив 10 руб. премии и опцион колл на тот же момент и такой же лот по цене 80 руб., заплатив премию 8 руб.. Каков наихудший финансовый результат этих операций в момент исполнения опциона (налоги, накладные расходы и потенциальные доходы от вложения средств в банк не учитывать)?
|
|
|
A. Выигрыш 2 руб.
Код вопроса: 5.1.25
Чему равна максимальная прибыль продавца опциона колл с ценой исполнения 100 руб., и премией 5 руб.?
A. 5 руб.
Код вопроса: 5.1.26
В каком случае европейский опцион пут не исполняется?
I. Спот-цена базисного актива меньше цены исполнения;
II. Спот-цена базисного актива равна цене исполнения;
III. Спот-цена базисного актива выше цены исполнения.
C. II и III
Код вопроса: 5.1.27
Какими будут действия арбитражеров в случае, если к моменту исполнения фьючерсного контракта фьючерсная цена будет выше спот-цены базисного актива?
