B. Продает опцион, покупает акцию, прибыль равна 70 руб., если контрагент исполнит опцион

Код вопроса: 5.2.81

Цена исполнения американского опциона пут равна 100 руб. Некоторый инвестор готов купить его за 120 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.

B. Продает опцион

Код вопроса: 5.2.82

Цена исполнения шестимесячного европейского опциона пут равна 100 руб., ставка без риска 10%

годовых. Некоторый инвестор готов купить его за 97 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и

перечислить действия арбитражера.

D. Продает опцион за 97 руб. и размещает их на шестимесячном депозите

Код вопроса: 5.2.83

Цена спот акции 100 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска для 65 дней 8% годовых.

Определить нижнюю границу премии европейского опциона колл, который заключается на 65 дней. Финансовый год равен 365 дням.

B. 1,4 руб.

Код вопроса: 5.2.84

Цена спот акции 120 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска для 30 дней 4% годовых.

Определить нижнюю границу премии европейского опциона колл, который заключается на 30 дней. Финансовый год равен 365 дням.

C. 20,33 руб.

Код вопроса: 5.2.85

Цена спот акции 95 руб., ставка без риска 10% годовых. Европейский _______опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 30 дней. Определить нижнюю границу премии опциона. База 365дней.

B. 4,18 руб.

Код вопроса: 5.2.86

Цена спот акции 100 руб., ставка без риска 10% годовых. По акции через три месяца выплачивается дивиденд в размере 8 руб. Определить верхнюю границу премии трехмесячного европейского опциона колл на эту акцию с ценой исполнения 50 руб., если дивиденд на акцию выплачивается перед моментом истечения опциона.

A. 92,2 руб.

Код вопроса: 5.2.87

Цена спот акции 100 руб., ставка без риска 10% годовых. По акции через два месяца выплачивается дивиденд в размере 8 руб. Определить верхнюю границу премии трехмесячного европейского опциона колл на эту акцию с ценой исполнения 50 руб.

A. 92,13 руб.

Код вопроса: 5.2.88

Цена спот акции 105 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска для 65 дней 8% годовых. В

последний день действия контракта на акцию выплачивается дивиденд в размере 2 руб. Определить нижнюю границу премии европейского опциона колл, который заключается на 65 дней. Финансовый год равен 365 дням.

C. 4,43 руб.

Код вопроса: 5.2.89

Цена спот акции 105 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска равна 10% годовых. Через 60 дней на акцию выплачивается дивиденд в размере 3 руб. Определить нижнюю границу премии опциона колл, который заключается на 90 дней. Финансовый год равен 365 дням.

C. 4,46 руб.

Код вопроса: 5.2.90

Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 90 дней. Цена спот

акции 100 руб., на акцию в последний день действия контракта выплачивается дивиденд в размере 3 руб., ставка без риска 10% годовых. Определить нижнюю границу премии опциона. База 365 дней.

B. 0,52 руб.

Код вопроса: 5.2.91

Цена спот акции 95 руб., на акцию через 60 дней выплачивается дивиденд в размере 3 руб., ставка без риска 10% годовых. Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 90 дней. Определить нижнюю границу премии опциона. База 365 дней.

C. 5,54 руб.

Код вопроса: 5.2.92

Имеется два европейских годичных опциона колл. Цена исполнения первого Х1=95 руб., второго – Х2=100 руб., Первый стоит с1=10 руб., второй – с2=5руб Ставка без риска 10% годовых. Определить, возможен ли арбитраж.

B. Арбитраж возможен

Код вопроса: 5.2.93

Имеется два трехмесячных европейских опциона колл. Цена исполнения первого Х1=150 руб., второго – Х2=170 руб. Первый стоит с1=25 руб., второй – с2=5 руб. Ставка без риска 6% годовых. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.

B. Арбитражер продает первый опцион и покупает второй, полученную сумму размещает на

Депозит на три месяца

Код вопроса: 5.2.94

Имеется два американских трехмесячных опциона колл. Цена исполнения первого Х1=95 руб., второго – Х2=100 руб. Первый стоит с1=10 руб., второй – с2=4 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.

D. Арбитражер продает первый опцион и покупает второй опцион

Код вопроса: 5.2.95

Имеется два европейских годичных опциона пут. Цена исполнения первого Х1=95 руб., второго –

Х2=100 руб. Первый стоит р1=5 руб., второй – р2=10 руб. Ставка без риска 10% годовых. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.

D. Арбитражер продает второй опцион и покупает первый опцион, полученную сумму размещает на депозит

Код вопроса: 5.2.96

Имеется два американских трехмесячных опциона пут. Цена исполнения первого 95 руб., второго – 100руб. Первый стоит 4 руб., второй – 10 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действияарбитражера.

D. Арбитражер продает второй опцион и покупает первый опцион

Код вопроса: 5.2.97

Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100 руб. Срок действия контрактов пять месяцев. Цена опциона колл 5 руб. Цена спот акции 100 руб. Ставка без риска 10% годовых. В течение действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить величину премии опциона пут.

A. 1 руб.

Код вопроса: 5.1.98

На рынке торгуются акции и опционы колл и пут на данные акции с одинаковыми ценами исполнения. Инвестор хотел бы построить синтетический длинный опцион колл. Какие действия он должен предпринять. Дивиденды на акции не выплачиваются.

B. Купить опцион пут и акцию

Код вопроса: 5.1.99

На рынке торгуются акции и опционы колл и пут на данные акции с одинаковыми ценами исполнения. Инвестор хотел бы построить синтетический короткий опцион колл. Какие действия он должен предпринять. Дивиденды _______на акции не выплачиваются.

A. Продать опцион пут и осуществить короткую продажу акции

Код вопроса: 5.1.100

На рынке торгуются акции и опционы колл и пут на данные акции с одинаковыми ценами исполнения. Инвестор хотел бы построить синтетический длинный опцион пут. Какие действия он должен предпринять. Дивиденды на акции не выплачиваются.

B. Купить опцион колл, осуществить короткую продажу акции

Код вопроса: 5.1.101

На рынке торгуются акции и опционы колл и пут на данные акции с одинаковыми ценами исполнения. Инвестор хотел бы построить синтетический короткий опцион пут. Какие действия он должен предпринять. Дивиденды на акции не выплачиваются.