A. Арбитраж не возможен

Код вопроса: 5.2.56

Курс доллара равен 28,2 руб., трехмесячная ставка без риска по рублям – 8%, по долларам – 4%

годовых. Определить трехмесячный форвардный курс доллара.

A. 28,48 руб.

Код вопроса: 5.2.57

Цена спот пшеницы равна 2 000 руб. за тонну, ставка без риска для 90 дней – 6% годовых, расходы по хранению и страхованию за этот период составляют 50 руб. Определить 90-дневную форвардную цену пшеницы. Финансовый год равен 365 дням.

D. 2 079,59 руб.

Код вопроса: 5.2.58

Цена спот пшеницы 2 000 руб. за тонну, ставка без риска для 180 дней 6,5% годовых, расходы по

хранению и страхованию за этот период составляют 10% годовых от спотовой цены пшеницы.

Определить 180-дневную форвардную цену пшеницы. Финансовый год равен 365 дням.

B. 2 162,74 руб.

Код вопроса: 5.2.59

Инвестор купил европейский трехмесячный опцион колл на акцию с ценой исполнения 100 руб. за 5руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 103 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.

B. -2 руб.

Код вопроса: 5.2.60

Инвестор купил европейский трехмесячный опцион колл на акцию с ценой исполнения 250 руб. за 25руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 266 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.

A. -9 руб.

Код вопроса: 5.2.61

Инвестор продал европейский трехмесячный опцион колл на акцию с ценой исполнения 150 руб. за 15 руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 180 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.

A. -15 руб.

Код вопроса: 5.2.62

Инвестор продал европейский трехмесячный опцион колл на акцию с ценой исполнения 75 руб. за 8 руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 82 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.

D. 1 руб.

Код вопроса: 5.2.63

Инвестор купил европейский трехмесячный опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. за 5 руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 98 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.

D. -3 руб.

Код вопроса: 5.2.64

Инвестор продал европейский трехмесячный опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. за 5руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 108 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.

A. 5 руб.

Код вопроса: 5.1.65

Инвестор продал европейский трехмесячный опцион пут на акцию с ценой исполнения 200 руб. за 25руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 180 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.

A. 5 руб.

Код вопроса: 5.2.66

Инвестор продал европейский трехмесячный опцион пут на акцию с ценой исполнения 80 руб. за 6 руб.К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 70 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.

B. –4 руб.

Код вопроса: 5.2.67

Инвестор купил двухмесячный американский опцион колл на фьючерсный контракт на акции РАО ЕЭС с ценой исполнения 10 500 руб. за 300 руб. На следующий день цена фьючерсного контракта выросла, и инвестор исполнил опцион. Котировочная фьючерсная цена в этот день равна 10 950 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.

B. 150 руб.

Код вопроса: 5.2.68

Инвестор купил двухмесячный американский опцион колл на фьючерсный контракт на акции РАО ЕЭС с ценой исполнения 10 500 руб. за 300 руб. На момент истечения контракта котировочная фьючерсная цена равна 10 750 руб. Инвестор исполнил опцион. Определите финансовый результат операции для инвестора.

A. –50 руб.

Код вопроса: 5.2.69

Инвестор продал двухмесячный американский опцион колл на фьючерсный контракт на акции Лукойла с ценой исполнения 15 000 руб. за 400 руб. Цена фьючерсного контракта выросла, и через три дня покупатель исполнил опцион. Котировочная фьючерсная цена в этот день равна 16 450 руб. Определите финансовый результат операции для продавца опциона.

B. -1 050 руб.

Код вопроса: 5.2.70

Инвестор продал опцион колл на акцию с ценой исполнения 60 руб. за 5 руб. и купил акцию за 55 руб. Определите финансовый результат для инвестора, если к моменту истечения контракта цена спот акции равна 68 руб.

D. 10 руб.

Код вопроса: 5.1.71

Перед истечением срока действия контракта цена опциона колл на акцию равна 5 руб., цена исполнения – 100 руб., цена спот акции – 110 руб. Определить, возможен ли арбитраж и величину арбитражной прибыли.

D. 5 руб.

Код вопроса: 5.2.72

Перед истечением срока действия контракта цена опциона колл на акцию равна 10 руб., цена

исполнения – 100 руб., цена спот акции – 112 руб. Определить величину арбитражной прибыли и

перечислить действия арбитражера.

C. Покупает опцион, осуществляет короткую продажу акции, исполняет опцион, прибыль 2 руб.

Код вопроса: 5.2.73

Перед истечением срока действия контракта цена опциона колл на акцию равна 14 руб., цена

исполнения – 100 руб., цена спот акции – 112 руб. Определить величину арбитражной прибыли и

перечислить действия арбитражера.

B. Продает опцион, занимает деньги и покупает акцию, исполняет опцион, прибыль 2 руб.

Код вопроса: 5.2.74

Перед истечением срока действия контракта цена опциона пут равна 5 руб., цена исполнения – 100 руб., цена акции – 90 руб. Определить, возможен ли арбитраж и величину арбитражной прибыли.

B. 5 руб.

Код вопроса: 5.2.75

Перед истечением срока действия контракта цена опциона пут равна 15 руб., цена исполнения – 100 руб., цена спот акции – 90 руб. Определить величину арбитражной прибыли и перечислить действия арбитражера.

D. Продает опцион и осуществляет короткую продажу акции, исполняет опцион, прибыль 5 руб.

Код вопроса: 5.2.76

Перед истечением срока действия контракта цена опциона колл на фьючерсный контракт на акции РАО ЕЭС равна 30 руб., цена исполнения – 20 000 руб., фьючерсная цена – 20 050 руб. Определить величину арбитражной прибыли и перечислить действия арбитражера.

C. Покупает опцион и продает фьючерс, исполняет опцион, прибыль 20 руб.

Код вопроса: 5.2.78

Перед истечением срока действия контракта цена опциона пут на фьючерсный контракт на акции РАО ЕЭС равна 30 руб., цена исполнения – 20 000 руб., фьючерсная цена – 19 950 руб. Определить величину арбитражной прибыли и перечислить действия арбитражера.

B. Покупает опцион и покупает фьючерс, исполняет опцион, прибыль 20 руб.

Код вопроса: 5.2.80

Цена акции 100 руб. Некоторый инвестор готов купить опцион колл на данную акцию с ценой

исполнения 50 руб. за 120 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия

арбитражера.