Показатель | Формула расчета | Характеристика показателя |
Средний уровень ряда | - интервальный ряд с равноотстоящими уровнями - интервальный ряд с неравноотстоящими уровнями - моментный ряд с равноотстоящими уровнями - моментный ряд с неравноотстоящими уровнями | Показывает усредненную величину изменения ряда динамики. |
Средний абсолютный прирост | - по цепной системе - по базисной системе | Показывает, на сколько единиц в среднем происходило увеличение (снижение) анализируемого показателя в единицу времени. |
Средний коэффициент роста | - по цепной системе - по базисной системе | Показывает среднюю относительную скорость изменения уровня явления (в долях единицы – коэффициент роста, в процентах – темп роста). |
Средний темп роста | ||
Средний темп прироста | Показывает, на сколько процентов произошло увеличение (снижение) показателя в среднем в единицу времени. |
где – уровни ряда динамики;
– интервалы времени между смежными датами;
|
|
n – число уровней ряда;
m – число коэффициентов роста;
уn – последний уровень временного ряда;
у0 – базисный (начальный) уровень ряда.
При анализе рядов динамики необходимо определить общую тенденцию развития. На развитие явления во времени могут оказывать влияние различные факторы, одни из них могут формировать в рядах динамики определенную тенденцию в развитии, другие - оказывают кратковременное воздействие.
При выявлении общей тенденции развития явления применяются различные приемы и методы выравнивания:
а) усреднение по левой и правой половине;
б) укрупнение интервалов;
в) сглаживание рядов динамики на основе скользящих средних;
г) аналитическое выравнивание и др.
Рассмотрим два последних метода.
В основу этого метода положено определение по исходным данным теоретических уровней, в которых случайные колебания погашаются, а основная тенденция развития выражается в виде некоторой плавной линии.
Для выявления тренда в рядах динамики, отображающих развитие за длительный период времени, при вычислении скользящих средних составляются звенья из четного или нечетного числа уровней. Их расчет состоит в нахождении средних величин из уровней ряда с отбрасыванием, при подсчете каждой новой скользящей средней, одного уровня слева (сверху) и присоединением одного уровня справа (снизу).
Например, трехчленная скользящая средняя исчисляется по следующей схеме:
(первая средняя),
(вторая средняя),
(третья средняя) и т.д.
|
|
При четном числе уровней каждое значение скользящей средней приходится на промежуток между двумя смежными уровнями. Так, первая скользящая средняя записывается между вторым и третьим, вторая - между третьим и четвертым уровнями и т. д. (таблица 9).
(первая средняя),
(вторая средняя),
(третья средняя) и т.д.
Для третьего уровня устанавливается серединное значение между первой и второй скользящими средними, для четвертого центрируются вторая и третья скользящие средние и т. д.
Если при сглаживании рядов динамики звенья скользящей составляются из нечетного числа уровней, то необходимость в центрировании отпадает.
(1-й сглаженный средний уровень),
(2-й сглаженный средний уровень)
(3-й сглаженный средний уровень) и т.д.
Рассмотрим методику скользящей средней на примере.
Таблица 8
Имеются данные о производстве деталей на заводе, тыс. штук.
Месяц |
у | Четырехчленные скользящие | ||
средние не центрированные | средние центрированные | |||
январь | 15,3 |
| ||
февраль | 16,8 |
| ||
16,4 | ||||
март | 16,4 | 16,6 | ||
16,9 | ||||
апрель
| 16,9 | 16,9 | ||
16,9 | ||||
май | 17,5 | 17,0 | ||
17,1 | ||||
июнь
| 16,9 | 17,2 | ||
17,3 | ||||
июль | 17,1 | 17,2 | ||
17,1 | ||||
август | 17,5 | 17,2 | ||
17,4 | ||||
сентябрь | 16,9 | 17,5 | ||
17,7 | ||||
октябрь | 17,9 | 17,8 | ||
18,0 | ||||
ноябрь | 18,5 |
| ||
| ||||
декабрь | 18,6 |
Центрированные средние наносят на график с эмпирическими данными.
Рис. 3. Динамика производства деталей на заводе, тыс. штук
Особенность способа сглаживания рядов динамики на основе скользящих средних заключается в том, что полученные средние не дают теоретических рядов, в основе которых лежала бы определенная математическая закономерность.
Более совершенным приемом изучения общей тенденции в рядах динамики является аналитическое выравнивание. Оно основано на допущении, что изменения в рядах динамики могут быть выражены определенным математическим законом. На основе теоретического анализа выявляется характер явления во времени и на этой основе выбирается то или иное математическое выражение типа закономерности изменения явления:
- линейная функция
- полином второго порядка
- полином третьего порядка
- степенная функция
- показательная функция
и другие.
Данный прием сводится к следующему:
а) на основе экономического анализа явления за рассматриваемый период времени выявляется его характер;
б) исходя из характера явления выбирается то или иное математическое уравнение;
в) определяются параметры уравнения;
г) рассчитываются теоретические (выровненные) уровни ряда динамики, которые наносятся на график эмпирических значений;
д) прогнозируются уровни динамического ряда на основе аппроксимирующей модели на предстоящий период.
Рассмотрим выравнивание ряда динамики, используя линейную функцию (таблица 9). Задача аналитического выравнивания решается с помощью метода наименьших квадратов, смысл которого состоит в том, что вычисленная линия теоретических уровней должна проходить в максимальной близости к фактическим уровням ряда, то есть
где y – исходные (эмпирические) уровни динамического ряда;
– расчетные (теоретические) уровни ряда динамики.
Выравнивание с использованием линейной функции осуществляется по формуле:
где y – исходные (эмпирические) уровни ряда динамики
a и b – параметры уравнения,
t – время
Параметры уравнения находятся на основе системы уравнений:
Расчет параметров заметно упрощается, если перенести начало отсчета времени в середину исходного ряда (что бы ). Причем, если число уровней ряда нечетное, нумерация t следующая: …-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3….; а если число уровней ряда четное, нумерация t будет следующая: …-5, -3, -1, +1, +3, +5….
|
|
При условии, что St=0 (графа В таблицы 9) исходные нормальные уравнения принимают вид:
,
отсюда
Необходимые величины рассчитаны в графах Г и Д таблицы 9.
Параметризованное уравнение имеет вид
В полученное параметризованное уравнение подставляют значения t и получают теоретические значения исследуемого признака (графа Е таблицы 9), которые и являются тенденцией данного явления. Их наносят на график с эмпирическими данными (рис. 4).
Таблица 9