Принятие решений в условиях риска. Эта задача возникает в том случае, когда с каждой принимаемой стратегией ki связано целое множество возможных результатов О1,О2

Эта задача возникает в том случае, когда с каждой принимаемой стратегией k_i связано целое множество возможных результатов О₁,О₂,..., О_т с известными вероятностями р (O_j/Х_і).

Формально модель задачи может быть представлена в виде следую­щей матрицы:

L =

где l_ij — полезность результата О_i при использовании решения x_i. Пусть заданы условные вероятности р (О_j/х_i), j = 1, т, і = 1, п. Вводят ожидаемую полезность для каждой стратегии

Решающее правило для определения оптимальной стратегии x_f записывают так: