Риск, связанный с изменением темпов экономического развития

Цикличность рыночной экономики определяет необходимость учитывать при расчетах общее состояние экономического развития и ожида­емые темпы экономического роста на ближайшую перспективу.

Риск, связанный с изменением величины процентной ставки рефинансирования. Движение процентной ставки является реакцией на проводимые меры макроэконо­мического регулирования и может приводить как к стимулированию инвестиционной активности, так и сдерживать увеличение совокупных расходов в экономике. В процессе оценки факторы систематического и несистематического риска взвешиваются при расчете ставок дисконта, коэффициента капитализации, рыночных мультипликаторов и т. д. В ка­честве безрисковой ставки в этих расчетах, как правило, принимаются ставки дохода по государственным долгосрочным ценным бумагам.

Политический риск — это угроза активам, вызванная политическими событиями. Факторы политического риска определяются, как правило, на основе экспертных оценок, проводимых крупными фирмами или ана­литическими агентствами и др.

Методы расчета рисков

В современной практике сложились три основных метода:

- статистический,

- экспертных оценок,

- аналитический.

Суть статистического метода состоит в анализе статистических рядов за возможно больший промежуток времени с целью сравнения частоты фактического возникновения потерь банка с вероятностью их возникновения. Метод можно применять при оценке самых разных видов рисков банка, как внешних, так и внутренних. Анализ должен выявить точки критического и недопустимого для банка риска и зону, не представляющую для него риска.

Метод экспертных оценок включает в себя сбор, обработку мнений экспертов и составление обобщающих рейтинговых оценок (финансовых коэффициентов) и отнесение их к определенной зоне рисков. Метод позволяет дать рейтинговую оценку кредитоспособности клиента банка, рассчитать экономические нормативы банковской деятельности, размер риска по кредитному портфелю, определить размеры необходимого банку резерва для покрытия потерь от кредитных рисков, классифицировать кредиты в зависи\юсти от степени риска и т.д.

Аналитический метод предполагает анализ зон риска (с привлечением ранее названных методов) с целью установления оптимального уровня риска для каждого вида операций банка и их совокупности в целом, т.е. использование частного и комплексного способов определения рисков. Первый способ касается определения размеров возможных потерь по каждой отдельно взятой операции банка и допустимых рисков по ним, второй — совокупной оценки риска по банку в целом.