К началу XIX в. определились два основных направления во внешней политике России ближневосточное — стремление к укреплению своих позиций в Закавказье, на Черном море и на Балканах, и европейское — участие в коалиционных войнах 1805-1807 гг. против наполеоновской Франции.
Вступив на престол, Александр I восстановил отношения с Англией, нарушенные Павлом I. Нормализация отношений с Англией и Францией позволила России активизировать свою политику в районе Кавказа и Закавказья. Обстановка здесь обострилась в 90-х гг. XVIII в., когда Иран предпринял активную экспансию в Грузию. Царь Восточной Грузии неоднократно обращался к России с просьбой о покровительстве. 12 сентября 1801 г. был издан манифест Александра I о присоединении Восточной Грузии к России. Царствовавшая грузинская династия лишилась престола, а управление Восточной Грузией перешло к наместнику русского царя. В 1803 — 1804 гг. на тех же условиях в состав России вошли княжества, составлявшие Западную Грузию. Для России присоединение Грузии означало приобретение важной в стратегическом отношении территории для укреплений своих позиций на Кавказе и в Закавказье. Большое стратегическое и экономическое значение имело завершение к 1814 г. постройки Военно-Грузинской дороги, связавшей Владикавказ с Тифлисом.
После присоединения Закавказья перед правительством встала задача обеспечить стабильную обстановку на Северном Кавказе, подчинить его народы русской администрации. В годы правления Александра I генерал А.П.Ермолов начал продвигаться в глубь Чечни и Дагестана. На Северном Кавказе строились русские военные опорные пункты. Так возникли крепости Грозная и Внезапная. По мере закрепления русских войск возрастало сопротивление горских народов. В конце 20-х гг. XIX в. это сопротивление оформилось в религиозно-политическое течение мюридизм. Оно подразумевало непримиримую борьбу против “неверных”, т.е. русских, аскетизм и религиозный фанатизм. Наиболее широко это движение было распространено в Дагестане, в котором сложилось своеобразное государство на религиозной основе – имамат. В 1834 г. имамом (главой государства) стал Шамиль, который сосредоточил в своих руках административную, военную и духовную власть, создал сильную армию. Под руководством Шамиля началась борьба против русского присутствия на Северном Кавказе, продолжавшаяся около 30 лет. К концу 50-х гг. XIX в. ситуация на Кавказе изменилась в худшую сторону. Государство Шамиля уже клонилось к закату, началось его внутреннее разложение. Основная масса крестьянства, замученного войной, бесчисленными военными поборами, суровыми религиозными ограничениями, стала отходить от мюридизма. После окончания Крымской войны русское правительство усилило свое наступление на Северном Кавказе. В августе 1859 г. после ожесточенной битвы пало последнее убежище Шамиля — аул Гуниб. Имамат прекратил свое существование. Так завершилось присоединение к России территории Северного Кавказа.
Присоединение Грузии столкнуло Россию с Ираном, претендовавшим на эту территорию. Начавшаяся в 1804 г. война с Ираном велась Россией успешно. По заключенному в октябре 1813 г. Гюлистанскому миру Иран признал присоединение к России части ханств Северного Азербайджана. В 1806 г. началась война России с Турцией. В 1807 г. эскадра Д. Н. Сенявина в двух сражениях разгромила турецкий флот. Но особенных успехов русские войска достигли с назначением главнокомандующим действующей армии М.И.Кутузова в марте 1811 г. Он нанес сокрушительное поражение турецкой армии. 28 мая 1812 г. в Бухаресте был подписан мирный договор, по которому к России отходила Бессарабия, за исключением ее южной части. Была предоставлена автономия Сербии, расширена автономия Молдавии и Валахии.
В 1803—1805 гг. международная обстановка в Европе резко обострилась, началась полоса наполеоновских войн. Основные противоречия в то время в Европе были между Англией и Францией. В апреле 1805 г. была заключена англо-русская конвенция, согласно которой Россия обязалась выставить 180 тыс. солдат, а Англия — выплатить ей субсидию в 2,25 млн фунтов стерлингов. К конвенции присоединились Австрия, Швеция и Неаполитанское королевство. Однако против Наполеона были направлены только русские и австрийские войска общей численностью в 430 тыс. человек. После ряда поражений австрийских войск командующим объединенной русско-австрийской армией был назначен М.И.Кутузов, предлагавший отойти и собрать достаточные силы для ведения дальнейших военных действий. Но Александр I и австрийский император Франц настояли на генеральном сражении. Оно произошло 20 ноября 1805 г. на неудачно избранной для русско-австрийских войск позиции при г.Аустерлице (близ Вены) и закончилось блестящей победой Наполеона. Антинаполеоновская коалиция распалась. Агрессия Наполеона в Центральной Европе, угроза захвата им Пруссии вызвала создание против него новой коалиции в составе России, Пруссии, Англии и Швеции. Однако в войне участвовали лишь прусские и российские войска. В происшедших в один и тот же день 6 октября 1806 г. сражениях —прусские армии подверглись сокрушительному разгрому. В ходе кровопролитных сражений Наполеон понес столь же значительные потери, и не решился вступить в пределы России и предложил Александру I мир. Мир и военный союз были заключены 25 июня 1807 г. в г.Тильзите. Хотя Россия и не понесла никаких территориальных потерь, условия Тильзитского мира были для нее очень тяжелыми. Союз с Францией втягивал Россию в фарватер политики Наполеона, ограничивал ее самостоятельность в международных делах. Присоединение (с 1808 г.) к континентальной блокаде, направленной против Англии, наносило сильный ущерб экономике России. Созданное в 1808 г. Наполеоном зависимое от него Герцогство Варшавское было превращено в стратегический плацдарм для нападения в 1812 г. на Россию. Условия Тильзитского мира вызвали сильное недовольство в различных кругах русского общества.
Вместе с тем российское правительство использовало этот момент и для территориальных приобретений. В феврале 1808 г. началась война России со Швецией. Поводом к ней явилось отвергнутое шведским королем требование о разрыве с Англией и присоединение к континентальной блокаде. Война длилась около полутора лет и завершилась заключением в октябре 1809 г. Фридрихсгамского мира, по условиям которого к России отходили Финляндия и Аландские острова. В составе России Финляндия получила довольно широкую автономию: статус Великого княжества Финляндского, с выборным Сеймом, своей конституцией, денежной и таможенной системой. Великим князем финляндским был провозглашен российский император, но от его имени Финляндией управлял наместник. Наполеон потребовал также от России выполнения союзнических обязательств в начавшейся в 1809 г. войне Франции с Австрией. Однако командованию русских соединений, направленных против австрийских войск, было дано негласное распоряжение Александра I уклоняться от столкновений с ними.