2014-02-02
611
Принципы определения цены
В качестве первого принципа попытаемся назначить цену так, чтобы деятельность страховой компании была безрискованной, то есть, чтобы собранных премий (2.8) с вероятностью 1 хватало для покрытия всех страховых убытков портфеля. В случае простейшего портфеля максимальный размер убытка портфеля равен N, а вероятность его появления: 
, так что для выполнения этого требования необходимо обеспечить равенство 
, откуда 
, т.е. абсолютный размер премии совпадает с ответственностью по риску. Ясно, что такое страхование является совершенно непривлекательным для страхователей, и его рассмотрение лишено смысла. Отсюда следует вывод:
Безрискованное ведение страхового бизнеса невозможно, и в частности, страховая премия должна удовлетворять неравенству 
.
