Общие вопросы оценки качества разрабатываемых прогнозов

Было бы не совсем справедливо утверждать, что проблемам методологии и практике экономической прогностики в последние годы уделяется мало внима­ния. В специализированной литературе как в нашей стране, так и в зарубежной регулярно публикуются различные экономические прогнозы в основном на средне- и долгосрочную перспективу с той или иной степенью детализации и научной обоснованностью. Вместе с тем, если рассматривать этот вопрос более скрупулезно, то невольно приходишь к неожиданному выводу, что это внимание крайне однобоко и, как пра­вило, ограничивается поиском и обоснованием наибо­лее эффективных приемов и методов разработки про­гнозов применительно к тем или иным конкретным экономическим объектам, как правило, не акцентируя особого внимания на особенностях методологии крат­ко-, средне- и долгосрочного прогнозирования.

Более того, приходится констатировать, что вне по­ля научного внимания до сих пор еще остается боль­шой и весьма сложный комплекс нерешенных вопро­сов, находящийся как бы вне этапов собственно разработки прогнозов, касающийся объективной оцен­ки их качества и надежности, степени реальной сбываемости и, наконец, научно обоснованных и практически достижимых пределов надежного научного предвидения.

Осознавая в целом огромную практическую важ­ность и необходимость прогнозной информации для эффективного управления любыми экономическими процессами, следует тем не менее трезво оценивать объективную ограниченность и вероятностный харак­тер прогнозов, творчески разумно сочетать желаемое и возможное в своих решениях, принимаемых сегодня и реализуемых в обозримой перспективе.

В современной прогностике широко используется термин «верификация прогнозов», под которым обычно понимается оценка достоверности, точности и обосно­ванности прогнозов, определение совокупности форма­лизуемых и доказательных критериев оценки качества прогнозного исследования. Проблема верификации про­гнозов всегда остается актуальнейшей, поскольку в си­лу своей сложности, противоречивости и неоднозначно­сти интерпретации она редко поддается точному изме­рению. Вместе с тем именно по результатам верифи­кации проводится уточнение и корректировка прогно­за, совершенствование всего процесса прогнозирования.

Объективно существующие тенденции развития исследуемого явления, связывающие прошедшее че­рез настоящее с будущим, закономерность процессов

эволюции общества как основа исторического мате­риализма образуют надежный фундамент теории и практики экономического прогнозирования. Вместе с тем прогнозированию всегда объективно присуща не­которая неопределенность, неоднозначность, проти­воречивость и поливариантность, обусловленные час­тым нарушением общих закономерностей и гос­подствующих тенденций. Задача прогнозной разра­ботки как раз и состоит в том, чтобы понизить сте­пень этой неопределенности суждений о будущем, которая по мере увеличения периода (горизонта) про­гнозирования неуклонно возрастает.

Экономический прогноз, как этому учит теория познания, отражающий противоречивый характер сознательного овладения миром, базируется на диа­лектически противоречивом единстве знания и не­знания, известного и неизвестного. Отсюда и проис­текает основной принцип оценки надежности прог­ноза, который решительно противостоит нигилизму и утверждению о полной невозможности надежного прогнозирования, с одной стороны, и, напротив, его безграничности на любой период, — с другой. Объек­тивной границей — пределом научного предвидения является ни что иное, как фактический уровень на­ших знаний об исследуемом предмете.

Принципиальная возможность повышения надежно­сти научно обоснованного прогнозирования вообще и мировых товарных рынков в частности обусловлена тем обстоятельством, что скорость существенных изме­нений, происходящих на мировом рынке, т.е. его динамичность, несравненно ниже темпов накопления знаний об объекте исследования. Отсюда проистекает огромная важность вопросов эффективно организован­ного сбора, правильной обработки, накопления и хра­нения исходных данных — качественной и количест­венной сторон информационного обеспечения прогнозных разработок.

Вместе с тем в теоретической кибернетике уже давно и со всею определенностью установлено, что не может быть такой совокупности наблюдений, которая давала бы достоверную информацию о прошлом, дос­таточную для того, чтобы получить абсолютно пол­ную информацию о ее будущем¹. Известные амери­канские специалисты 3. Клейн и И. Сьюзенберри — авторы знаменитой квартальной эконометрической модели экономики США, справедливо отмечают, что «какую наисложнейшую модель мы не сконструиро­вали бы, она все же оставит за бортом мириады фак­торов, оказывающих влияние на экономическое раз­витие. Воздействие этих переменных до известной степени взаимно компенсируется, однако их чистый эффект все же может быть значительным», а «... при нынешнем уровне наших знаний неизбежно, что про­гнозы, каким бы путем они ни делались, не могут быть застрахованы от ошибок.

Несмотря на объективную неизбежность неточно­стей прогнозирования, основополагающими все-таки являются очевидные требования практики, что не­полная определенность предвидения все-таки пред­почтительнее полной неопределенности.

Ключевыми моментами проблемы оценки качества и надежности прогнозов мирового рынка являются вопросы самой сущности и объективного характера ошибок прогнозирования, причины их появления, методы и приемы их оценки и, наконец, пределы на­учно обоснованного прогнозирования и пути их мак­симального достижения.

В специальной литературе имеется достаточно много определений основных характеристик качества прогноза, включая понятия достоверности, точности, ошибочности и надежности.

Под «достоверностью» прогноза обычно понима­ют вероятность его осуществления в заданном ин­тервале значений; при этом отсчет отклонений идет от середины интервала. Подобное определение от­ражает преимущественно математико-статистическую сторону вопроса. Под термином «точность» прогноза чаще всего понимается оценка его довери­тельного интервала для заданной вероятности осу­ществления, а под «ошибкой» — величина отклонения прогноза от действительных значении, выра­женная в процентах или абсолютных единицах.

В методологическом аспекте одной из важных за­дач оценки качества прогнозирования является уточнение термина «надежность» прогноза, которое в данном случае будет пониматься как наиболее общая, интегральная оценка, отражающая резуль­тирующую характеристику качества всей прогноз­ной разработки. Рассматриваемый термин сущест­венно шире понятий «точность» и «достоверность», поскольку последние отражают лишь узкоколичественную оценку прогноза как конечного результата по шкале вероятности и времени. Надежность же в нашем понимании должна включать, кроме того, еще и степень устойчивости результатов прогнози­рования, успешность и эффективность функциони­рования всего прогностического процесса на всех его этапах.

Таким образом, если понятие «точность» ограничивается характеристикой качества прогноза как следствия определенного комплекса знаний, то «на­дежность» охватывает более широкие рамки (за пределами собственно его разработки), включает этап составления организационного прогноза и пути его практической реализации, т.е. носит активный характер. В сочетании все указанные аспекты и предопределяют объективную сложность и неодно­значность оценки качества прогноза и всего процес­са прогнозирования.

В самом общем виде качество прогноза будет в решающей степени зависеть от двух основополагаю­щих моментов:

во-первых, истинности исходных предпосылок предвидения и правильности применения соответ­ствующих методов к изучению; во-вторых, прогнозированию объекта.

Прогноз не может быть более надежным, чем са­мая ненадежная исходная информация, гипотеза и предпосылка, лежащие в его основе. Это особенно важно применительно к долгосрочному прогнозиро­ванию товарных рынков, где концептуальное несо­ответствие содержательных предпосылок реальной сути закономерностей развития мировой экономики в целом и отдельных стран является главным ис­точником ошибок.

Условные допущения в процессе разработки про­гноза могут выражаться в качественной либо количе­ственной форме, однако они всегда необходимы в яв­ном и четком виде, чтобы однозначно определить область и границы, в которых данный прогноз не про­тиворечит здравому смыслу. Каждому товарному рынку, каждой модели может быть свойственен свой специфический набор предпосылок. Введение системы допущений и предпосылок при построении конкрет­ной прогнозной модели предопределяет принципиаль­ную невозможность получения «абсолютно точных» прогнозов. Логика прогнозирования при этом остается всегда вероятностной.

Понятия «достоверность» и «надежность» прогно­за товарного рынка, полученного с помощью той или иной экономико-математической модели, необходимо всегда рассматривать как относительные. И это вполне естественно. К оценкам событий будущего можно подходить лишь с точки зрения вероятностно­го совпадения априорного прогноза с реальными фак­тическими показателями при выполнении некоторых объективных закономерностей развития рынка и субъективных условий, а также прямого воздействия на рынок со стороны активного прогноза. Учитывае­мые при этом возможные пути развития рынка рас­сматриваются не как случайные варианты событий, а как заданные условия, цели и задачи прогноза в рамках ситуационного моделирования, либо с пози­ций некоторой логики перебора и оптимизации вы­бора наилучшего варианта.

Традиционный подход к оценке точности прогноза предполагает вычисление ограничений и допущений предсказания по обычным формулам теории вероят­ности и математической статистики. В частности, для расчета доверительного интервала результирую­щего признака часто используют аппарат, предло­женный И. Венецким и Г. Кильдишевым.

Кроме того, в предварительную оценку качества прогнозирования должен входить также анализ кор­ректности принятых общеметодологических принципов прогнозирования, общей логики построения про­гноза и непротиворечивости основных предпосылок и гипотез, их соответствия экономической теории;

►полноты, качества, достоверности и своевременности получения исходной информации;

►комплекса факторов, учитываемых в процессе построения прогноза, системности принципа прогнозирования;

►точности и надежности ретро-прогноза;

►пригодности процедуры прогнозирования к математической обработке, степени формализации, корректности использования соответствующего математического аппарата;

►ясности и четкости формулирования прогноза, не допускающего противоречивых толкований (что, однако, не должно противоречить его поливариантному характеру);

►возможности объективного воспроизведения прогноза и его научной доказательности.

При долгосрочном прогнозировании общая логика и здравый смысл исследования объекта и процесса построения прогноза выступают главным, а зачас­тую и единственным априорным критерием надежно­сти получаемой прогнозной оценки.

Одной из важнейших задач решения проблемы ве­рификации прогноза является идентификация источ­ников ошибок. Поскольку любой прогноз по своей природе всегда вероятностен, он неизбежно связан с обязательными ограничениями и допущениями, а следовательно и ошибками прогнозирования.

В частности, качество и надежность прогнозов ми­рового рынка, полученных с помощью, например, эконометрической модели, в решающей степени за­висят от тех предпосылок, которые приняты при ее разработке. Такого рода ограничения и допущения могут быть обусловлены следующими моментами:

►недоучетом влияния тех или других из числа основных факторов формирования рынка в систематической части уравнения;

►неполнотой содержательного описания данного экономического объекта;

►некачественной информацией о внесистемных переменных;

►измерениями исходных данных (случайными и

систематическими);

►случайными возмущениями в оценке исходного статистического материала (математические ожидания этих возмущений принимаются равными 0, но для каждого момента они могут иметь отличные от него значения);

►выбранной формой зависимости (типом функции) между переменными в уравнении и в связи с этим недостаточным отражением характера внутренних связей как в целом, так и для отдельных периодов;

►несовершенством статистических методов обработки и оценки информации, а также часто недостаточной длиной исходных (базовых) динамических рядов;

►структурными изменениями, постоянно происхо­дящими в реальном экономическом процессе, на­ряду с тем, что оценки параметров, так же как и выбор переменных и используемая форма зависи­мости, полученные на основании данных за про­шлые периоды (на базовом отрезке), отчасти уже могут не соответствовать новой обстановке, т.е. на перспективу.

Следует при этом отметить, что все эти ограниче­ния и допущения присущи не только экономико-математическому, но в равной степени любому дру­гому методу исследования. В данном случае они про­истекают из самой природы прогнозирования с по­мощью эконометрической модели. Их нужно свести к минимуму — в этом главная задача разработчика прогноза, но устранить их полностью, очевидно, не­возможно. Качество прогноза, полученного при по­мощи экономико-математической модели, является, таким образом, показателем степени нашего знания и незнания в настоящее время действия тех сил и за­конов, которые определяют характер развития про­гнозируемого явления.

Опыт свидетельствует, что расширение информаци­онного поля исходной базовой информации далеко не всегда позволяет снизить общую неопределенность по­лучаемых прогнозных выводов, поскольку одновре­менно увеличивает влияние тех или иных факторов и обстоятельств по своему характеру временных и слу­чайных, т.е. нетипичных для данного объекта. Одним из приемов повышения точности прогнозирования при работе с крупными массивами статистической инфор­мации, отражающими большое число противоречивых по своему характеру факторов, является агрегация показателей исходной информации, что увеличивает общую инерционность и устойчивость системы, а это, в свою очередь, снижает ее неопределенность и повы­шает надежность прогноза.

Использование экономико-математических моде­лей для целей прогнозирования требует постоянного учета их несовершенства. Необходимо при этом пом­нить, что все прогнозы условны, поскольку они пре­допределяют, что произойдет в будущем исключи­тельно в том случае, если заложенные в процессе их разработки предпосылки окажутся верными. Ошибка в выборе предпосылок неизбежно ведет к недостовер­ным прогнозам. Прогнозы практически всегда отве­чают на вопрос, что будет при выполнении опреде­ленных условий, но они не дают однозначного ответа на вопрос, что попросту будет.

Эффективность применения описанных выше мето­дов многофакторного регрессионного анализа в значи­тельной степени зависит от серьезного решения мно­гих сопутствующих проблем общеметодологического, экономического, математического характера. Именно это дало повод ряду исследователей утверждать, что прогнозирование с помощью моделей будет всегда в определенной мере оставаться тонким искусством экспертов.

Важнейшей характеристикой любого товарного рынка как объекта прогнозирования выступает его относительная неустойчивость, в свою очередь яв­ляющаяся первопричиной неопределенности его бу­дущего развития. Последнее как свойство всякой сложной социально-экономической системы заключа­ется в объективном противоречии между инерцион­ностью рынка, с одной стороны, и его динамично­стью - с другой.

В основе инерционности рынка, как известно, ле­жит его материальная основа, отражающая общий уровень и масштабы развития, место и роль в мировой экономике и международной торговле в целом. В оп­ределенной мере инерционность обусловлена долговременностью эксплуатации основных производствен­ных фондов, длительностью протекания естественных производственных, технологических и внешнеторго­вых процессов, а также периодом циркуляции рыноч­ной информации. На поверхности свойство инерцион­ности больших экономических систем проявляется в так называемом временном лаге, т.е. в значительном запаздывании во времени, протекающем с момента принятия решений до их полной реализации, либо в отставании динамики одних статистических парамет­ров от других (например, отдельных показателей раз_: вития конъюнктуры от цены). Сложившаяся структу­ра рынка (включая фирменную), а также традиции в формах и методах торговли относительно стабильны; им свойственна определенная устойчивость.

Динамичность, в свою очередь, является отраже­нием естественной реакции (приспосабливаемое) структуры рынка как системы на изменяющиеся внешние и внутренние условия ее функционирова­ния. Основу динамичности товарного рынка состав­ляет неуклонно развивающийся научно-технический прогресс, а также быстро меняющаяся экономичес­кая и политическая ситуация в мире, требующая различных подходов к изучению и прогнозированию конкретного товарного рынка. Переход рынка на ка­чественно новый уровень функционирования неиз­бежно связан с внутренней перестройкой его струк­туры и изменением взаимоотношений между факто­рами, определяющими его развитие.

Диалектическое единство динамичности и инерци­онности является важнейшим условием нормального функционирования рынка на каждом этапе его исто­рического развития. Соотношение между этими кате­гориями ставит с точки зрения методологии прогно­зирования два чрезвычайно важных практических вопроса:

► во-первых, о максимальной длительности периода, в течение которого на рынке сохраняется относительная устойчивость (его условно можно назвать периодом равновесного состояния рынка);

► во-вторых, о степени динамичности, т.е. быстроте изменения значимости отдельных факторов и глу­бинных закономерностей формирования рынка, его инфраструктуры.

Другими словами, первый вопрос поднимает про­блему выбора надежного и достаточно представи­тельного базового отрезка (периода ретроспективы), а второй — определения количественных соотношений основных факторов, меняющихся во времени.

Познание истинной сущности явлений, раскрытие их объективной противоречивости позволяет обосно­ванно представить будущее не только как логическое продолжение прошлого и настоящего, но и столь же логическое его отрицание. Объективная противоре­чивость, свойственная развитию любого мирового то­варного рынка как объекта прогнозирования, зако­номерно обусловливает то, что экстраполяция в буду­щее, сколь искусно и всеобъемлюще она ни была бы произведена, всегда ограничена по своей сути и во времени, Каждая господствующая в данный период тенденция уже неизбежно содержит в себе собствен­ное отрицание, которое рано или поздно проявится в изменении этой тенденции как отражении общего закона перехода количества в качество. Конкретная задача исследователя состоит в том, чтобы, используя современный аналитический и прогностический ин­струментарий, установить границы и масштабы этой противоречивости, т.е. объективные пределы воз­можной надежности прогнозирования.

Неопределенность будущего состояния рынка оп­ределяется многими обстоятельствами, в их числе:

►объективная неоднозначность и противоречивость протекания экономических и социальных процессов во времени;

►неполная и неадекватная информация, которой располагает любой исследователь, и объективная невозможность учесть во всей полноте последствия принимаемых решений при сложной взаимообусловленности и противоречивости факторов, формирующих рынок;

►воздействие большого числа малопредсказуемых и субъективных факторов формирования рынка, в числе которых важное место занимают временные и случайные.