Методика оценки надежности прогнозов

Важнейшей методологической проблемой прогно­зирования мирового товарного рынка является пра­вильное понимание случайности в ее диалектической связи с необходимостью. Случайность, как известно, есть одна из трех составляющих любого экономического процесса (закономерность, вероятность и слу­чайность). Наличие ее нисколько не противоречит общим законам развития мировой экономики вообще и конкретно мирового товарного рынка в частности.

Случайность, разумеется, не означает беспричин­ность. Другое дело, что в реальной жизни то или иное явление может быть для нас крайне неожиданным; более того, часто истинные причины его появ­ления также неизвестны, что и делает это явление по существу непредсказуемым. Используя в данном слу­чае термин «случайность», мы тем самым как бы констатируем и отражаем ни что иное, как степень ограниченности нашего знания о предмете исследо­вания и основных законах его развития.

Будущее развитие рынка, хотя и является следст­вием проявления объективных экономических зако­нов в форме господствующей тенденции, все-таки но­сит вероятностный характер, т.е. не исключает раз­личного рода случайностей. Отсюда, помимо выявле­ния главных тенденций, важно раскрыть условия, при которых реально может сложиться та или иная конкретная цепь исторических событий в форме аль­тернативных вариантов развития рынка. Не менее важно в процессе разработки прогноза, особенно дол­госрочного, отразить весь спектр возможных путей будущего развития рынка, выразив это в форме сово­купности (веера) соответствующих предпосылок и ог­раничений.

Объективной базой научно обоснованного прогно­зирования рынка вместе с тем является относитель­ная устойчивость его свойств, а также связей и взаимоотношений его предшествующего состояния с последующим, относительная стабильность характе­ра, направления и скорости изменения основных па­раметров системы и факторов ее формирования. Применительно к мировому товарному рынку это за­кономерно проявляется в цикличности его развития, известном наборе постоянно действующих факторов, повторяемости определенных реакций на аналогич­ные раздражители и т.п.

Экономика как большая система обладает значи­тельной инерционностью. В полной мере это относит­ся к объектам в сфере внешней торговли и в первую очередь к старым, устоявшимся, традиционным ми­ровым рынкам основных сырьевых товаров, для раз­вития которых даже в большей степени, чем для всей экономической системы в целом, характерен принцип значительной инерционности.

Качество и надежность прогнозирования в сущест­венной мере зависят от степени инерционности изу­чаемой экономической системы, соотношения ее ди­намической и статической составляющих, и вполне логично, что возрастание периода (горизонта) прогно­зирования означает увеличение объективных возмож­ностей существенного изменения внутренней структу­ры явления и основных тенденций его развития, что, в свою очередь, неизбежно ведет к уменьшению на­дежности прогноза.

В связи с рассматриваемым вопросом возникает еще одна чрезвычайно важная методологическая проблема оценки качества и надежности прогнозиро­вания — определение максимальных пределов воз­можного горизонта научно обоснованного прогноза. Вполне очевидно, что в общем случае пределы на­дежного горизонта прогнозирования должны быть прямо пропорциональны степени инерционности объ­екта и уровню наших знаний о закономерностях его развития. Определение надежных количественных характеристик инерционности применительно к раз­личным объектам прогнозирования позволило бы на принципиальном уровне решить проблему противо­речий между желаемым и оправданным периодом прогнозирования. Это, в свою очередь, даст возмож­ность более объективно оценивать фактические ре­зультаты и ошибки прогнозирования на строго коли­чественной основе. В настоящее время, однако, эта проблема еще находится в стадии поиска надежных методологических решений.

Под инерционностью мирового товарного рынка, как уже отмечалось, понимается способность рынка как большой системы сохранять неизменной в тече­ние какого-то времени свою организационно-функциональную структуру. Она может выражаться в различных формах. Так, экономико-математичес­кие многофакторные модели регрессионного типа учитывают тип инерционности, базирующийся на со­хранении внутренней взаимосвязи между основными факторами формирования рынка и их запаздываю­щем влиянии на динамику мировых цен (эффект временного лага). Параметрические модели, напро­тив, используют инерционность, присущую всей сис­теме в целом, что близко по аналогии с физическим пониманием термина «инерционность», и базируются на сохранении статистической зависимости между текущими значениями прогнозируемой величины (динамического ряда), в частности, мировой цены во времени. Более подробно эти вопросы будут рассмотрены в процессе анализа фактических ошибок про­гнозирования мировых рынков промышленного и сельскохозяйственного сырья в следующем разделе настоящей работы.

Что касается времени упреждения, т.е. горизонта прогнозирования, то вполне очевидно, что чем оно больше, тем меньше будет ожидаемая надежность прогноза. Например, точность прогнозов научно-тех­нического развития, как утверждает ряд исследовате­лей, убывает обратно пропорционально квадрату вре­мени упреждения.

Известное влияние на точность прогнозирования оказывает и продолжительность базового периода, а также его соотношение с горизонтом прогнозирова­ния. Вполне очевидно, что представительность базо­вого периода с точки зрения отражения основных черт исследуемого объекта определяет в решающей степени адекватность модели, построенной на осно­вании соответствующей статистической информации, изучаемому явлению. В этой связи приходится стал­киваться со сложной и противоречивой дилеммой. С одной стороны, необходимо стремиться к тому, чтобы этот период был в достаточной мере продолжитель­ным, ибо с чисто статистической точки зрения от числа членов выборки будет зависеть и надежность всех статистических критериев, характеризующих математическую модель. С другой стороны, базовый период не должен быть и излишне продолжитель­ным, поскольку необходимо по возможности в пер­вую очередь рассматривать и учитывать новейшие и перспективные тенденции, не принимая во внимание те, которые были, напротив, характерны для слиш­ком далекого прошлого. Кроме того, необходимо, чтобы базовый период охватывал бы однородную по характеру выборку, развитие явления было устойчи­вым и логичным и в нем отсутствовали бы резкие всплески и падения, происходящие под влиянием разного рода случайных внешних факторов, вероят­ность повторного воздействия которых в будущем очень незначительна.

Существенными факторами определения опти­мальной длительности базового периода являются также ограничения, обусловленные наличием надеж­ной и достоверной статистической информации и требованиями к ней со стороны прогностического ин­струментария.

Вполне понятно, что успешное решение всего ком­плекса вопросов, связанных с оценкой и достижением желаемой надежности прогнозирования, невозможно без предварительного глубокого качественного анализа всей совокупности факторов и закономерностей разви­тия исследуемого явления. На этой стадии особенно явно ощущаются тесная внутренняя взаимосвязь и переплетение качественных и количественных мето­дов изучения и прогнозирования мирового рынка.

Все виды прогнозов нуждаются в периодическом уточнении и дополнении. Иными словами, процесс прогнозирования, как и последующего планирова­ния, должен быть непрерывным. Не составляет ис­ключения и прогноз, построенный с помощью экономико-математических моделей, который должен вре­мя от времени обязательно корректироваться, так же как и сама экономико-математическая модель регу­лярно подновляться и перестраиваться по мере по­ступления последней, более свежей статистической информации.

Специфика составления прогнозов, особенно дол­госрочных, состоит еще и в том, что их эффективное использование в процессе планирования и управле­ния внешнеэкономической деятельностью достигает­ся только в случае целенаправленного предвидения нескольких вариантов развития мирового товарного рынка. Только многовариантный прогноз в состоянии учесть весь спектр возможных изменений, условий, новых обстоятельств и прочие. По мере появления таких изменений разработчик прогноза обычно пере­ходит от одного варианта к другому, сохраняя при этом для пользователя возможность оптимального управления процессом.

Объективная оценка полученных результатов про­гнозирования предполагает ответы на два ключевых вопроса:

►во-первых, как взвешенно оценить качество прогноза, степень его надежности и сбываемости по истечении периода прогнозирования;

►во-вторых, что особенно важно, как оценить качество прогноза на момент его разработки, т.е. еще задолго до его фактической реализации. И возможно ли последнее в принципе?

Практика свидетельствует, что получить исчерпы­вающие однозначные ответы на оба эти вопроса уда­ется далеко не всегда даже в том случае, когда речь идет о пассивных прогнозах, не говоря уже об актив­ных и их вариантах. Здесь возможно несколько ме­тодологических подходов.

Рассмотрим наиболее простой и очевидный случай, когда рассматривается вопрос оценки пассивного про­гноза, носящего предсказательный характер (в нашем случае это будет, например, наиболее вероятный вари­ант конъюнктурного, т.е. краткосрочного прогноза цен мирового рынка) на момент истечения прогнозно­го периода, иначе говоря, по факту его исполнения.

В этом случае в распоряжении исследователя име­ется информация во всей ее полноте: фактическая (истинная) информация о динамике и уровне миро­вых цен и, естественно, прогноз этих цен, сделанный ранее. Уже простое статистическое сопоставление этих данных позволяет легко рассчитать ошибку прогноза (в %); чем она меньше, тем больше основа­ний утверждать, что прогноз оправдался. Интерес­ным, однако, представляется не только абсолютный уровень совпадений, но и степень совпадения факти­ческих и прогнозных тенденций цен, что принципи­ально важно даже в том случае, если ошибка прогно­за была весьма значительной. Строго говоря, с позиций участника внешнеэкономических связей — пользователя прогнозов именно совпадение прогноз­ной и фактической тенденций существенно важнее, чем уровень абсолютной ошибки.

В дополнение к сказанному в процессе рассмотре­ния прогнозного результата полезно привлечь также и какие-либо сторонние аналогичные прогнозные оцен­ки, сделанные другими, независимыми разработчика­ми, сопоставить их со своими собственными и в итоге получить дополнительные аргументы при оценке сте­пени сбываемости и качества рассматриваемого про­гноза.

Такого рода подход в целом позволяет обеспечить объективную оценку качества прогнозной разработ­ки, хотя при этом вне рассмотрения все-таки остают­ся многие вопросы: о правильности и ошибочности основных предпосылок, принятых разработчиком в процессе прогнозирования, полноте и достоверности исходной информации и многое другое.

Рассмотрим другой, более сложный, но также ти­пичный случай, когда разработчик предложил не­сколько вариантов прогноза мирового рынка, дав каждому из них соответствующую вероятностную оценку и четко сформулировав при этом принятые им предпосылки и гипотезы применительно к каж­дому из вариантов. В этом случае оценки качества прогнозного исследования в соответствии с фактиче­скими (истинными) реалиями развития рынка долж­ны происходить уже по двум самостоятельным на­правлениям: по абсолютной ошибке (в %), т.е. так, как это делалось в первом случае, и в сравнении принятых автором прогноза предпосылок и гипотез с теми факторами и обстоятельствами, которые фактически формировали исследуемой рынок в течение рассматриваемого прогнозного периода.

Ответ на первый вопрос особых затруднений не вы­зывает, что же касается второго, то здесь делать соот­ветствующие сопоставления и оценки существенно сложнее, поскольку речь идет, как правило, о неформализуемых, сугубо качественных категориях, срав­нительная оценка и сопоставление которых могут быть крайне субъективными и неоднозначными. В итоге, имея даже очень незначительную статистиче­скую разницу (ошибку) в сравнении прогнозных и фактических параметрах, но совершенно разные, по сути и содержанию предпосылки прогноза и фактиче­ские обстоятельства, его реально формировавшие, мы вынуждены сделать нелицеприятный вывод о полной несостоятельности, плохом качестве рассматриваемого прогноза, а совпадения его количественных характе­ристик признать совершенно случайными.

Парадоксальность ситуации этим вовсе не исчерпы­вается. Справедливости ради следует признать, что хорошее совпадение прогнозных и фактических тен­денций рынка уже само по себе может обеспечить пользователю возможность эффективного выступления на рынке, независимо от того, какие при этом были заложены предпосылки (правильные или ошибочные) в процессе разработки прогноза. Такого рода ситуация типична для долгосрочного прогнозирования мирового рынка, когда предуказательный характер возможных вариантов прогноза требует тщательного рассмотрения большого числа предпосылок и гипотез, часто не сов­падающих и даже противоречащих одна другой.

С позиций внешнеэкономической практики наи­больший интерес представляет попытка иметь кон­кретное суждение о степени надежности прогноза по мировому рынку на момент его разработки, т.е. то­гда, когда прогнозные оценки еще не с чем сопостав­лять — все это еще только впереди. Вместе с тем, осуществлять планирование своей внешнеэкономиче­ской деятельности начинать нужно уже сейчас, не­медленно. В этом случае знание степени надежности имеющихся прогнозов может интерпретировать как косвенную оценку уровня тех рисков, с которыми данный участник международной торговли столкнет­ся в процессе необходимой в настоящий момент реа­лизации своих управленческих решений.

Априорная оценка качества и надежности таких прогнозов может практически всегда носить сугубо качественный характер и быть получена исключи­тельно в процессе экспертного анализа, в рамках не­формальных процедур. Основными обстоятельствами, которые при этом необходимо учитывать, будут сле­дующие:

►имеющийся уровень знания и понимания особенностей исследуемого объекта, основных тенденций его развития и факторов формирования;

►фактическое наличие разнообразной и достоверной исходной информации за достаточно продолжительный базовый период;

►возможность использования в процессе разработки прогнозов коллектива опытных, высококвалифицированных экспертов и других специалистов, владеющих современным комплексом методов прогнозирования, включая методы экономико-математического моделирования;

►возможность обеспечения всего процесса разработки прогноза соответствующими материальными и техническими средствами, а также временем, необходимым и достаточным для эффективной организации всей работы.

Что же касается оценки качества и надежности не пассивных, а активных прогнозов по мировому рын­ку, то здесь, помимо методических соображений, вы­сказанных ранее для пассивных прогнозов, задача еще более усложняется:

► необходима дополнительная оценка реальной эффективности тех управленческих мер и решений, которые были специально приняты разработчиком в целях прямого или косвенного обеспечения соответствующего прогнозного результата, что уже само по себе является самостоятельной и весьма сложной проблемой,

С позиций пользователя внешнеэкономического прогноза идеальным, надежным, хорошо оправдав­шимся прогнозом мирового рынка может быть при­знан тот, который обеспечивает полное совпадение прогнозной и фактической тенденций рынка (повы­шательной или понижательной), соответствие принятых ранее предпосылок и гипотез реальным обстоятельствам развития объекта и, разумеется, мини­мальную ошибку прогнозирования, т.е. расхождение между прогнозными и фактическими результатами.

Таким образом, успех прогнозной разработки, вы­сокая надежность и качество прогноза должны обес­печиваться большим числом условий и требований, сформулированных выше. Вместе с тем малообосно­ванная, ненадежная прогнозная информация, как показывают отечественный и зарубежный опыты, неизбежно приводит в итоге к еще большим ошибкам и неоправданным материальным затратам, чем даже ее полное отсутствие.