Модели долгосрочных макроэкономических прогнозов

Модели долгосрочных макроэкономических прогнозов предназ­начаются для оценки экономического развития во времени на мак­симально возможную по длительности перспективу и перспектив­ного планирования. Для их построения необходимы временные ряды данных национальных счетов и других показателей за длительные периоды. Длина этих рядов может быть сопоставима с периодом циклов Н.Кондратьева, продолжительность которых, как извест­но, составляет порядка 50 лет.

Долгосрочные модели различаются по степени детализации опи­сания экономической системы и, соответственно, по степени аг­регации переменных.

Типичными примерами таких моделей могут служить первые мо­дели японской экономики, построенные при доработке "Десятилет­него плана удвоения национального дохода" на 1961 —1970 гг. в Япо­нии. При этом были получены две долгосрочные модели, которые использовались для прогнозирования на период до 1975 и 1985 гг.

Односекторная простейшая модель долгосрочного развития япон­ской экономики должна была позволить выявить перспективу рос­та на длительный срок на основе данных счетов национального дохода. Кроме того, модель предназначалась для оценки тенденций роста основных фондов, поскольку эти процессы нельзя достаточ­но точно изучать при помощи среднесрочных моделей из-за длитель­ных периодов формирования и сроков службы основных фондов.

Для создания модели, преследующей такие цели, необходимы надежные ряды соответствующих данных за длительный период и структурные уравнения, которые, отражают структуру экономики. При определении структурных параметров японские экономисты применяли годовые ряды данных за 1906— 1960 гг. Для того чтобы объяснить сдвиги в функциональных связях, обусловленных экзо­генными факторами, например, такими, как войны, использова­лись фиктивные переменные.

По существу, была построена модель роста на основе функции сбережений и производственной функции. Общее предложение ка­питала определялось с помощью функции сбережений. Для опреде­ления валового национального продукта (ВНП) использовалась производственная функция Кобба—-Дугласа. Предложение рабочей силы задавалось экзогенно.

Предполагалось, что факторы производства используются пол­ностью, поэтому возможности экономического роста определяют­ся тремя факторами: во-первых, объемом предложения капитала, устанавливаемым с помощью функции сбережений; во-вторых, параметром нейтрального научно-технического прогресса, в-тре-тьих, распределением всей суммы капитала между частным и об­щественным секторами, при этом в производственной функции используется только частный основной капитал.

Общая сумма капитала определялась как величина сбережений, равная сумме частных валовых инвестиций в основные фонды в торгово-промышленном секторе, государственных валовых инвес­тиций в основные фонды, валовых инвестиций в жилищное строи­тельство и чистого экспорта, за исключением суммы, отражающей изменения в запасах.

В этой модели инвестиции в жилищное строительство устанав­ливаются с помощью функции, которая оценивает их долю в ВНП, чистый экспорт задается экзогенно, а распределение остальных сумм между частным и государственным сектором задается значением соответствующей экзогенной переменной, характеризующей эко­номическую политику.

Поэтому в той степени, в какой имеется увеличение инвести­ций в непроизводственную сферу — государственных инвестиций в фонды инфраструктуры, инвестиций в жилищное строительство и чистый экспорт, темп общего роста снижается.

Чистый экспорт рассматривается как экзогенная величина, по­скольку в рамках экономической политики экспорт — это лимити­рующий фактор при определении роста, и, кроме того, учитывалась возможность использования значения чистого экспорта, получаемо­го из второй, более детализированной модели.

Полученная модель проста, состоит только из семи уравнений, но требует проведения, итерационных расчетов, так как содержит нелинейные уравнения. Модель оперирует со следующими пере­менными:

валовой национальный продукт (V);

занятость, на основе переписей населения, тыс. человек (L);

валовые сбережения, за исключением изменений в запасах (С);

валовые инвестиции в основные фонды частных предприятий (I₁);

валовые государственные инвестиции в основные фонды {I₂);

валовые затраты на индивидуальное жилищное строительство (I₃);

чистый экспорт товаров и услуг, включая доходы из-за границы (В);

отношение указанных видов инвестиций (β = I₂/I₁);

частный основной капитал без учета износа, исключая жилища (К);

частные инвестиции в возмещение выбытия основных фондов (I₄);

фиктивная переменная, 0 — в довоенный период и 1 — иначе (Z);

фиктивная переменная, 1 — для 1906—1919гг. и 0 — иначе (z);

время в календарных годах, отсчитываемое начиная с 1906г. (t).

Все стоимостные переменные — в постоянных ценах, в милли­ардах иен 1960г.

Структурные уравнения, полученные методом наименьших квад­ратов и используемые при моделировании тождества, имеют вид

С= - 1037,7 + 0,36738 V + 457,9 z, R² = 0,963, S= 185,3. (1)

(0,013764) (82,2)

ln I₁ = - 5,6955 + 1,211ln V, R² = 0,814, S= 0,314. (2)

(0,088177)

ln (V/L) = - 52,438 + 0,30185ln (K/L) + 0,0264897 t + 0,021199 tZ - 41,942Z

(0,25276) (0,0064602) (0,0070938) (13,886)

R² = 0,975, S =0,064. (3)

I₄ = 10,9 + 0,34347 I₁ - 263,3Z, R² = 0,688, S =93,3. (4)

(0,035233) (46,2)

β = I₂/I₁ (5)

C= I₁ + I₂+ I₃ + В. (6)

K= K_(t-1) + I₁ - I₄ (7)

В уравнениях под коэффициентами в скобках — стандартные ошибки, R² — коэффициент детерминации, S— стандартная ошибка модели; индекс (t — 1) означает, что величина переменной отно­сится к предшествующему году.

Полученные японскими экономистами уравнения могут быть объяснены следующим образом.

Функция сбережении (1). Доля сбережений в составе ВНП воз­росла с 9,8% в 1906г. до 23 — 25% в период первой мировой войны. Затем она упала, но начиная с 1925 г. вновь проявилась тенденция роста. Сбережения достигли в 1960 г. уровня, превышающего 30%, — нормы, исключительно высокой по международным стандартам. Это отношение вычисляется с помощью валовых показателей, включая амортизацию капитала и общие валовые сбережения, — это сумма частных и государственных сбережений. Поэтому не только поведе­ние частных предпринимателей, но и государственная политика существенно влияют на. валовые сбережения.

Функция инвестиций в жилищное строительство (2). Инвести­ции в жилищное строительство выражаются через их взаимосвязь с ВНП. Эластичность равна 1,21. Такое значение эластичности от ВНП связано с быстрым ростом инвестиций в жилищное строительство, [В частности в течение 1906—1916гг. Если рассматривать последую­щие годы, то эластичность меньше единицы, что отражено введе­нием фиктивной переменной.

Производственная функция (3). Использована производствен­ная функция Кобба—Дугласа с эффективностью использования ре­сурсов, не зависящей от масштабов производства; эластичность про­изводства оценивается в 0,3 по отношению к капиталу и в 0,7 по отношению к труду.

Для описания технического прогресса в послевоенные годы вво­дятся фиктивные переменные, так как темп технического прогрес­са в этот период был особенно высоким. Оценки составили 2,6% [для предвоенных лет и 4,8% для послевоенных лет. Таким образом, высокий послевоенный, темп роста связан с высоким темпом тех­нического прогресса.

Функция инвестиций в возмещение выбытия (4). В отношении инвестиций в возмещение выбытия можно предположить, что про­шлые валовые инвестиции списывались и заменялись немедленно |по окончании их срока службы. В модели, однако, инвестиции в возмещение выбытия устанавливаются эндогенно с помощью час­тных инвестиций в основные фонды, рассматриваемые в качестве аргумента. При этом принимается во внимание фактическая ситуа­ция, например ускорение морального износа.

Распределение инвестиций (5). Отношение государственных ин­вестиций к частным инвестициям определяется экзогенно. Это от­ношение используется как переменная экономической политики, поскольку в данной модели желаемое отношение между обществен­ным и частным капиталом предполагается определяемым исходя из политических соображений с учетом далекой перспективы.

Итерации при численном решении системы уравнений для по­лучения прогнозов строились в рассмотренной модели в соответ­ствии со схемой причинно-следственных связей следующим обра­зом:

V → (I₃, С, В) → (I₁, I₂, β) → (I₁, I₂, К_(t-1), I₄) → (К, L)→V.

Модель чрезвычайно проста, и при желании в ней можно найти массу недостатков. Подобную модель теперь можно построить, ис­пользуя практически любой статистический пакет на персональ­ном компьютере, а моделирование прогнозов с применением мо­дели можно выполнить в среде электронных таблиц "MS Excel". Между тем она была плодотворно использована в японской систе­ме индикативного планирования. Модели аналогичного уровня мо­гут с определенными оговорками использоваться в современных условиях.

Следует отметить, что получить подобную модель можно с ис­пользованием подхода структурного моделирования, при котором па­раметры всех уравнений системы определяются одновременно как коэффициенты системы одновременных уравнений регрессии. В попу­лярном статистическом пакете для персональных компьютеров "STATISTICA 5.0" для Windows 95 для этого есть соответствующий блок.

Многосекторная модель долгосрочного планирования может по­зволить дать более детальный и точный прогноз по сравнению с односекторной моделью.

Примером может служить вторая модель долгосрочного плани­рования, построенная при доработке "Десятилетнего плана удвое­ния национального дохода" на 1961—1970 гг. в Японии. Модель вклю­чала два сектора экономики. Один сектор охватывает отрасли пер­вичного производства, включая сельское хозяйство, лесное хозяй­ство и рыболовство, другой сектор — перерабатывающие отрасли.

Модель предназначалась для исследования тенденций по секто­рам и изменения их роли в экономике и оценки их влияния на общий рост экономики. В модель были введены экспорт и импорт для выяснения структуры чистого экспорта в долгосрочном плане.

Характер модели аналогичен характеру односекторной модели. Это модель роста, состоящая из двух блоков: первый блок основы­вается на производственной функции и определяет ВНП; второй блок основан на функции сбережений, он позволяет установить предложение нового капитала.

В первом блоке производственные функции определяют для каж­дого сектора уровни производства как функцию объема капитала предшествующего года, площади обрабатываемых земель и ресур­сов рабочей силы данного года. Общая величина ресурсов рабочей силы задается экзогенно. Ее распределение по секторам зависит от производительности труда в перерабатывающем секторе, которая определяется соответствующей производственной функцией.

В процессе использования итерационного метода одновременно определяются ВНП и распределение труда по секторам. Уровень ВНП рассчитывается на основе производственной функции, и им в свою очередь определяется общий уровень капитала с помощью функции сбережения, введенной во второй блок.

В ходе процесса, аналогичного тому, который был предусмот­рен в первой модели, определяется общая величина основного ка­питала в частном секторе, непосредственно обеспечивающего про­изводство, и эта величина распределяется между двумя секторами.

В первой модели полученная таким образом величина капитала связана обратной связью с производственной функцией, и окон­чательное решение находится с помощью итерационного метода, тогда как в рассматриваемой модели,в связи с годичным лагом, применяемым к капиталу, ход решения иной. Полученная в резуль­тате величина капитала фигурирует в следующем году как пере­менная, величина которой определена заранее и, соответственно, процесс расширенного воспроизводства получает импульс от воз­растания капитала.

Другое отличие модели состоит в том, что чистый экспорт в данной модели трактуется эндогенно. Взаимозависимость характера роста производства между секторами, а также темп общего роста производства рассматриваются как факторы, которые влияют на внешнеторговый платежный баланс.

Темп роста производства в первичном секторе влияет на импорт продовольственных продуктов, в то же время темп роста производ­ства в перерабатывающих отраслях определяет импорт непродоволь­ственных продуктов иным образом. С другой стороны, темп роста производительности труда в перерабатывающем секторе, а также состояние экономики за рубежом будут оказывать влияние на разви­тие экспорта, и, таким образом, текущее сальдо платежного балан­са будет определяться как разница между экспортом и импортом.

Модель позволяет выявить характер связи между темпами роста производства в секторах. Например, при росте, вызванном предос­тавлением сектору первичных отраслей большего капитала, темп общего роста окажется более низким, так как эластичность произ­водства в этом секторе по отношению к капиталу значительно ниже, чем в перерабатывающем секторе, — 0,17 против 0,34.

Кроме того, импорт продовольствия уменьшается в результате повышения темпов роста производства в первичном секторе, что связано в модели с увеличением чистого экспорта и с уменьшени­ем предложения производственного капитала в балансе, связываю­щем сбережения с инвестициями. Кроме того, оценивается внеш­нее влияние на японский экспорт и капитал. При высоком темпе роста мирового экспорта японский экспорт увеличится, но это бу­дет также влиять и на формирование капитала.

Модель включала 21 структурное уравнение и тождество и была столь же плодотворно использована в планировании.