Эффективность выпуска новых видов продукции

Виды решений	Варианты обстановки
П 1	П 2	П 3
P 1	0,25	0,35	0,40	0,25
P 2	0,75	0,20	0,30	0,20
Р 3	0,35	0,80	0,10	0,10
Р 4	0,90	0,20	0,30	0,20

Нужно найти такую стратегию (линию поведения) Р_i, которая по сравнению с другими является наиболее выгодной (оптимальной). Показатель эффективности

и, следовательно, предпочтение необходимо отдать варианту Р ₁.

Выбрав решение Р ₁, мы независимо от вариантов обстановки получим выигрыш не менее 0,25. При любом другом решении, в случае неблагоприятной обстановки, может быть получен результат (выигрыш) меньше 0,25. Так, при выборе решений P ₂, полу­ченный выигрыш, в зависимости от наступившего варианта об­становки, будет колебаться от 0,2 до 0,75. Для решений Р ₃ и Р ₄ границы, в которых будет колебаться выигрыш, составят 0,10 ÷ 0,80 и 0,20 ÷ 0,90.

Отметим еще раз, что этот критерий ориентирует ЛПР на слишком осторожную линию поведения. Так этот критерий ни­как не учитывает, что в случае принятия решения P ₁ (т.е. при ори­ентации на выигрыш 0,25), максимальный выигрыш не превыша­ет 0,4. В то время, как выбирая, например, решение Р₃, при гаран­тированном выигрыше 0,1 в случае благоприятной обстановки можно получить выигрыш равный 0,80.

В ряде экономических задач в качестве критерия эффективно­сти принимаемых решений выступает показатель минимума зат­рат. В этих ситуациях принцип гарантированных затрат форму­лируется в виде

(2.3)

В качестве затрат могут выступать: капитальные вло­жения, валовые издержки производства, приведенные годовые затраты и другие показатели.

Пример. Производится сравнение различных инвестиционных проектов Пр ₁, Пр ₂,..., Пр_m. Для реализации каждого из проектов необходима определенная величина капитальных вложений К = {К_i}, i = , величины K_i являются управляющими (контро­лируемыми) факторами.

Каждому проекту соответствует определенное значение себес­тоимости продукции, которую предполагается выпускать при ре­ализации проекта. Совокупность значений себестоимости продук­ции представляется в виде:

C=

Величины C_j на начальных этапах выполнения проекта точно определить невозможно, поэтому они считаются неконтролируе­мыми факторами. Каждой паре K_i, С_j, соответствует опреде­ленное значение приведенных годовых затрат, определяемых по формуле

З_ij = E_H · K_i + C_j, (2.4)

где E_H — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложе­ний.

Располагая наборами { K_i } и { C_j }, составляем матрицу приве­денных затрат которая приведена в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Зависимость приведенных затрат от К и С

	С 1	С 2	С 3	С 4
К 1
К 2
К 3
К 4

Критерий гарантированных затрат реализуется как З_Г = min{l30,200,200;150}=130.

В качестве наиболее эффективной выступает первая стратегия, которой соответствуют капитальные вложения К ₁.