Управление (страхование) рисками

К основным средствам управления рисков можно отнести:

– использование принципов взвешенных рисков;

– осуществление систематического анализа финансового состояния клиентов банка, его платежеспособности и кредитоспособности, применение принципа разделения риска, рефинансирование кредитов;

– проведение политики диверсификации (широкое перераспределение кредитов в мелких суммах, предоставленных большому количеству клиентов, при сохранении общего объема операций банка; страхование кредитов и депозитов; применение залога; применение реальных персональных и мнимых гарантий, хеджирование валютных сделок, увеличение спектра, проводимых операций).

Чем выше риск, тем больше шансов банку получить максимальную прибыль, поэтому для каждого коммерческого банка не маловажную роль играет разработка рисковой политики, которая позволяет минимизировать риски, предусмотреть их возникновение, избежать убытки.

Поскольку управление рисками является частью практического менеджмента, оно требует постоянной оценки и переоценки, принятых решений. В противном случае могут сложиться статистические, бюрократические и технологические иллюзии.

Важнейшие элементы управления рисками:

1. четкие и документированные принципы, правила и директивы по вопросам торговой политики банка, управление рисками, организации трудового процесса и используемые терминологии;

2. создание специальных групп управления рисками, независимых от коммерческих подразделений банка; руководитель подразделения, ведущего рыночными рисками, отчитывается перед исполнительным директором банка руководитель подразделения кредитных рисков перед директором по кредитам, т.е. перед членами высшего руководства;

3. установление лимитов рыночных и кредитных рисков и контроль за их соблюдением, а также объединение рисков по отдельным банковским продуктам, контрагентом и регионом;

4. определение периодичности информирования руководства банков о рисках. Как правило, такая информация представляется ежедневно, особенно по рыночным рискам;

5. все элементы системы контроля и управления рисками регулярно проверяется аудиторами, независящие от коммерческих подразделений бака.

Разработка новых более гибких и совершенных моделей методов управления рисками должно продолжаться постоянно.

Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности ликвидности в процессе управления активами и пассивами, т.е. минимизация банковских потерь.