Регрессионной модели по временным рядам

Способы построения множественной

Другой важной проблемой при анализе временных рядов с помощью регрессионного анализа является выбор формы связи (вида уравнения регрессии), от которой зависят практические результаты исследования. Существуют различные приемы построения регрессионных моделей по динамическим рядам:

1) по исходным уровням временных рядов

.

Используется только в том случае, если отсутствуют автокорреляция и одинаковые тенденции в изменении факторов, что выявлено и доказано результатами экономико-статистического и математического анализа.

2) по отклонениям от тренда, исключаемого в соответствии моделью

,

где – основные тенденции моделируемых признаков.

3) по разностям между уровнями рядов в предположении, что все разности, начиная с первой, будут содержать только остаточную составляющую, причем, первые разности – в линейной форме, вторые – описываются параболой второго порядка, третьи – показательной функцией. Модель имеет вид

.

Этот способ не применяется в случае сильной автокорреляции остатков.

4) по отклонениям уровней от среднего уровня ряда. Используется в случае несущественной вариации признаков или очень слабой тенденции изменения рядов. Не применяется при наличии явно выраженного тренда.

5) на основе введения в модель фактора времени в качестве независимой переменной. Допускается в том случае, если одинаковы тенденции изменения показателей.

Если необходимо моделировать запаздывание влияния фактора на результат, то можно использовать любой из перечисленных способов.