double arrow

Наличии структурных изменений


Моделирование тенденции временного ряда при

Структурные изменения отличаются от сезонных и периодических колебаний, носят единовременный характер, вызваны структурными модификациями экономики. Характеризуются такие изменения наличием на оси времени точки t* (п. 4.4.1), в которой происходит смена характера динамики процесса и временно меняются параметры тренда (рис.2).

Необходимо оценить влияние этих структурных изменений на характер тренда. Задача может решаться двумя способами.

1. Построить единое для всего временного периода уравнение тренда. В этом случае сохраняется количество наблюдений, т.е. не изменяется остаточная дисперсия (на рис.2 данному уравнению соответствует прямая 1).

2. Построить кусочно-линейные модели на основе разделения временного периода на два и более участков (до и после ). Остаточная дисперсия снижается за счет уменьшения количества степеней свободы (эту ситуацию на рис.2 иллюстрируют прямые 2a и 2b).

Yt

       
   
 
 


2b

       
 
 
   








Сейчас читают про: