Эконометрических уравнений

Общие понятия и способы представления систем

Системы эконометрических уравнений используются при моделировании сложных систем на микро- и макроэкономическом уровнях. Существуют различные способы представления таких моделей.

Во-первых, это система независимых уравнений, в которой зависимая переменная Y рассматривается как функция одного и того же набора факторов

Набор факторов может меняться в каждом уравнении, например,

Каждое уравнение системы может рассматриваться самостоятельно и оценка параметров осуществляется по традиционному МНК для каждого из уравнений в отдельности. Уравнения могут содержать свободные коэффициенты , которые количественно характеризуют необъясняемую дисперсию Y.

Во-вторых, возможно построение системы рекурсивных уравнений, в которой зависимая переменная Y одного уравнения является фактором каждого следующего уравнения

Каждое уравнение системы также рассматривается самостоятельно, т.е. его параметры оцениваются обычным МНК.

пример

где производительность труда;

фондоотдача;

фондовооруженность труда;

энерговооруженность труда;

квалификация рабочих.

В-третьих, взаимосвязи между показателями могут идентифицироваться системой зависимых (совместных, одновременных) уравнений: одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, в других – в правую

Отдельные уравнения системы в этом случае не могут рассматриваться самостоятельно, т.е. неприменим обычный МНК, поэтому используются специальные методы оценивания, в частности, двухшаговый МНК (раздел 6.5) в случае сверидентифицируемости системы уравнений или косвенный МНК для оценки структурных коэффициентов модели (п. 6.4.).