Проблемы идентификации структурной модели

Под идентификацией понимается единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели. Данная проблема возникает при переходе от приведенной формы к структурной по той причине, что структурная модель в полном виде, т.е. состоящая в каждом уравнении системы из эндогенных переменных и экзогенных переменных, содержит параметров, а приведенная форма – параметров. Таким образом, необходимо либо уменьшить количество параметров в структурной модели ввиду достаточно слабой зависимости некоторых X и Y, либо приравнять некоторые коэффициенты друг к другу или же ввести ограничения вида .

С точки зрения идентифицируемости различают следующие виды структурных моделей:

· идентифицируемые,когда все структурные коэффициенты определяются единственным образом по коэффициентам приведенной модели (число их параметров совпадает);

· неидентифицируемые,если число коэффициентов приведенной формы меньше числа структурных коэффициентов;

· сверхидентифицируемые,если число приведенных коэффициентов больше количества структурных элементов.

Система считается идентифицируемой, если каждое ее уравнение идентифицируемо, т.е., если хотя бы одно уравнение неидентифицируемо, то вся модель считается неидентифицируемой.

Если – число эндогенных переменных в j -том уравнении системы, а D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение, то условия можно представить следующим образом: