Критерий Сэвиджа

Решение

Найдем максимальный элемент в каждом столбце (табл. 5.1.1).

Таблица 5.1.3

Составим матрицу риска, которая состоит из элементов полученных вычитанием из максимума столбца значений элементов того же столбца. Например:

r ₁₁ = 12 – 8 = 4;

r ₂₁ = 12 – 12 = 0;

r ₃₁ = 12 – (-3) = 15;

r ₄₁ = 12 – (-2) = 14.

В результате вычислений получим матрицу табл. 5.1.4.

Таблица 5.1.4

Рассматривая решение о выборе финансовой операции F_i,инвестор предполагает, что на самом деле на рынке складывается ситуация максимального риска

.

Тогда он выберет финансовую операцию с наименьшим q_i.

Итак, правило Сэвиджа рекомендует принять финансовую операцию такую, что

.