Решение. Найдем эффективности и риски для примера 5.1.1

Пример 5.2.1

Найдем эффективности и риски для примера 5.1.1. Допустим, что каждое состояние на рынке имеет вероятность записанную в табл. 5.2.1.

Таблица 5.2.1

Найдем эффективность и риск ГФ:

m = 12 × 0,05 + 10 × 0,2 + 9 × 0,5 + 8,5 × 0,2 + 8 × 0,05 =9,2,

D = 12² × 0,2 + 10² × 0,2 + 9² × 0,5 + 8,5² × 0,2 + 8² × 0,05 – 9,2² = 0,71,

Аналогичным образом вычисляются эффективности и риски для других видов ценных бумаг. Результаты вычислений сведем в табл. 5.2.2.

Таблица 5.2.2