2014-02-12
398
Цель работы
Работа 8. Моделирование цены акции. Сглаживание по методу скользящего среднего
Отчет по работе
Распечатка полученного оптимального портфеля, описание работы в окне Поиск решения.
Научиться моделировать цены акции и производить прогноз цены акции, испопользуя прием скользящего среднего.
Рассмотрим дискретную модель динамики цены акции. Пусть цена акции измеряется через промежуток времени t и
определяет его величину в долях года. Это означает, что измеряется последовательность цен акции
S 1, S 2, …, Si,…
в моменты
t,2 t,…, it,…
Допустим, что по историческим данным цены акции найдена ее средняя годовая доходность 
и годовая волатильность 
. Для моделирования последовательности цен акции Si по Самуэльсону построим последовательность случайных величин по следующей формуле
Здесь 
обозначает последовательность нормально распределенных случайных величин с математическим ожиданием 0 и стандартным отклонеием 1. Если цена акции в начальный момент точно известна и равна S 0, то последовательность случайных величин служит моделью последовательности цен акции. Движение реальных цен акции и их моделей содержит случайные флуктуации. Основной задачей технического анализа является выявление трендов изменения цен. Для этого производят сглаживание графика цены акции. Одним из приемов сглаживания является построение простой скользящей средней путем вычисления среднего арифметического l предшествующих значений цен акции. Эта величина
|
|
|
может служить прогнозом фактического значения цены акции в следующий момент времени Si+ 1.
