ЭТ и ЭЛ

Метод.

Классификация рисков

1. по времени возникновения: ретроспективные, текущие и перспективные

2. по факторам возникновения: политические, экономические, социальные, экологические

3. по характеру учета: внешние, внутренние

4. по характеру последствий: чистые, спекулятивные

5. по сфере возникновения: производственные, финансовые, страховые

6. по последствиям: допустимый риск(потери меньше, чем то, чем владеем), критический(теряем столько, сколько есть), катастрофический(связан с угрозой для жизни)

Факторы риска:

Ø -политические

Ø -экономические

Ø -финансово-кредитные

(вспомнить Step-анализ)
Математические методы оценки риска.

1 метод:

Метод расчета и максимизации суммы математических ожиданий прибыли с учетом вероятности реализации сценария.

Описание:

1) прогнозируется величина прибыли от реализации той или иной стратегии по каждому сценарию;

2) эти величины умножаются на вероятность осуществления сценария, затем суммируются по каждой стратегии отдельно.

Выбирается та стратегия, итоговая сумма ожидаемой прибыли от реализации которой является наибольшей

2 метод:

Метод максимизации минимальной прибыли

Описание:

1) по каждому варианту стратегии рассматриваются минимальные прибыли, гарантированные при наихудших сценариях;

2) выбирается стратегия, минимальная прибыль, которой будет максимальной.

3 метод:

Метод минимизации разочарований

Описание:

1) по каждому сценарию выявляется наиболее доходный план действий;

2) фиксируются уровни наивысшей доходности по каждому сценарию;

3) по каждой стратегии фиксируются "разочарования" - недополучение прибыли по каждому сценарию в сравнении с максимально возможной ее величиной для данного сценария

4) для каждой стратегии определяется максимально возможная величина "разочарования"

Выбирается стратегия, максимальное «разочарование» которой меньше.

Метод субъективного взвешивания оптимистических и пессимистических вариантов развития события.

Описание:

1. предприниматель на основе интуиции определяет свою личную пропорцию оптимизма и пессимизма;

2. затем для каждого варианта стратегии отбираются только те сценарии, где уровни прибыльности максимальные и минимальные;

3. максимальный уровень прибыльности умножается на коэффициент оптимизма, минимальный коэффициент пессимизма;

4. для каждой стратегии находится сумма этих двух произведений.

Выбирается стратегия, результат которой наибольший.

Способы оптимизации и снижения риска:

1. Диверсификация объектов/проектов

2. Разделения риска с партнерами, другими экономическими субъектами

3. Страхование

4. Уход от риска

II. Управление рисками организации:

• Представляет собой непрерывный процесс, охватывающий всю организацию.

• Осуществляется сотрудниками на всех уровнях организации

• Используется при разработке и формировании стратегии

• Применяется во всей организации, на каждом ее уровне и в каждом подразделении и включает анализ портфеля рисков на уровне организации

• Нацелено на определение событий, которые могут влиять на организацию и управление рисками таким образом, чтобы они не превышали готовности организации идти на риск

• Дает руководству и совету директоров организации разумную гарантию достижения целей

• Связан с достижением целей по одной или нескольким пересекающимся категориям

Компоненты управления рисками организации:

-внутренняя среда

-постановка целей

-определение событий

-оценка рисков

-реагирование на риск

-средства контроля

-информация и коммуникация

-мониторинг

III. Учет риска при принятии государственных решений

Для учета риска необходимо:

• ранее выявление и оценка рисков на этапах выбора стратегических вариантов и разработки политики;

• более широкая сфера оценки рисков, включающая восприятие обществом и мнение заинтересованных сторон;

• стабильность внешней обстановки и политический риск наряду с рисками, более поддающимися количественному выражению (финансовым, экономическим), и наличие актуальной информации;

• постоянная переоценка риска и возможностей.