Автокорреляция остатков

Важной предпосылкой построения качественной регрессионной модели по МНК является независимость значений случайных отклонений от значений отклонений во всех других наблюдениях.

Автокорреляция (последовательная корреляция) остатков определяется как корреляция между соседними значениями случайных отклонений во времени (временные ряды) или в пространстве (перекрестные данные). Она обычно встречается во временных рядах и очень редко – в пространственных данных. В экономических задачах значительно чаще встречается положительная автокорреляция, чем отрицательная автокорреляция.

Чаще всего положительная автокорреляция вызывается направленным постоянным воздействием некоторых не учтенных в регрессии факторов. Например, при исследовании спроса у на прохладительные напитки в зависимости от дохода х на трендовую зависимость накладываются изменения спроса в летние и зимние периоды. Аналогичная картина может иметь место в макроэкономическом анализе с учетом циклов деловой активности.

Отрицательная автокорреляция фактически означает, что за положительным отклонением следует отрицательное и наоборот. Такая ситуация может иметь место, если ту же зависимость между спросом на прохладительные напитки и доходами рассматривать не ежемесячно, а раз в сезон (зима – лето).

Применение МНК к данным, имеющим автокорреляцию в остатках, приводит к таким последствиям:

1. Оценки параметров, оставаясь линейными и несмещенными, перестают быть эффективными. Они перестают быть наилучшими линейными несмещенными оценками.

2. Дисперсии оценок являются смещенными. Часто дисперсии, вычисляемые по стандартным формулам, являются заниженными, что влечет за собой увеличение t – статистик. Это может привести к признанию статистически значимыми факторов, которые в действительности таковыми не являются.

3. Оценка дисперсии регрессии является смещенной оценкой истинного значения σ², во многих случаях занижая его.

4. Выводы по t – и F – статистикам, возможно, будут неверными, что ухудшает прогнозные качества модели.

Для обнаружения автокорреляции используют либо графический метод, либо статистические тесты.