Пример 22

Проверить наличие мультиколлинеарности и устранить ее в случае обнаружения.

Построим регрессию с помощь соответствующего пакета.

Получаем следующие данные:

Видно, что коэффициент детерминации очень высокий, а стандартная ошибка переменной достаточно низкая. Есть подозрение на мультиколлинеарность.

Построим матрицу частных коэффициентов корреляции:

Частный коэффициент корреляции и превышает 0,8. Считаем, что имеет место мультиколлинеарность.

Для ее устранения необходимо убрать одну из переменных или .

Для этого найдем коэффициенты корреляции между , и , и выберем ту переменную, для которой этот коэффициент больше (абсолютная величина). В нашем случае в модели должна остаться переменная .