2015-01-30
269
Автокорреляция может быть вызвана отсутствием в модели важной объясняющей переменной. Нужно попытаться определить данный фактор и включить его в модель. Кроме этого, можно попробовать изменить форму зависимости. Но если все разумные процедуры изменения спецификации модели исчерпаны, а автокорреляция все равно имеет место, то можно воспользоваться авторегрессионным преобразованием.
Рассмотрим случай парной линейной регрессии. Вместо переменных x, y рассматриваются переменные 
, 
, значения которых вычисляются по правилу:
, 
, 
, где 
.
Первые значения переменных вычисляются по формулам:
, 
.
Затем нужно пересчитать значение коэффициента по формуле: 
.
