Тестовые задания. 1. Ожидаемая премия за риск вложения в ценные бумаги данной компании прямо пропорциональна рыночной премии за риск

1. Ожидаемая премия за риск вложения в ценные бумаги данной компании прямо пропорциональна рыночной премии за риск

A) модель Уилсона;

B) модель Миллера;

C) модель Баумоля;

D) модель САРМ;

E) теория арбитражного ценообразования.

2. В целом на рынке ценных бумаг бета-коэффициент равен:

A) 0,5;

B) 0,7;

C) 1,0;

D) 1,5;

E) 2,0.

3. Бета-коэффициент больше 1, это означает, что:

A) акции данной компании имеют среднюю степень риска, сложившуюся на рынке в среднем;

B) акции данной компании менее рискованны, чем в среднем на рынке;

C) акции данной компании более рискованны, чем в среднем на рынке;

D) акции данной компании не рискованны;

E) курсовая стоимость акции данной компании имеет тенденцию к росту.

4. Теория, которая рассматривает влияние нескольких экономических факторов на изменение доходности акций

A) традиционная теория;

B) теория Миллера;

C) теория Модильяни-Миллера;

D) теория арбитражного ценообразования;

E) нет верного ответа.

5. Индекс изменчивости доходности данного актива по отношению к изменчивости доходности в среднем на рынке ценных бумаг

A) бета - коэффициент;

B) коэффициент вариация;

C) коэффициент корреляции;

D) коэффициент вариации;

E) нет верного ответа.