Метод скользящей средней

Скользящие средние являются одними из самых популярных и простых индикаторов для технического анализа. Они широко используются как метод управления капиталом. Данный метод основывается на анализе кривой доходности торговой системы, затем делается вывод относительно того, насколько она соответствует ситуации на рынке. Итоги всех совершенных сделок обозначают скользящими средними линиями, которые бывают длинными и короткими. Рекомендуется открывать позицию только в том случае, если короткая линия находится выше длинной, что говорит о реальных шансах выигрыша. Если наоборот короткая линия находится ниже длинной, то в этом случае лучше подождать.

Скользящие средние могут стать сигналом для входа в рынок или для выхода из него, однако используя их как метод управления капиталом, можно определить результат заключенных сделок.

Метод скользящей средней имеет и другое название Equity Management. В основе этого метода лежит анализ кривой доходности торговой системы, на основе которого строится заключение о том, насколько ее свойства соответствуют сложившейся в настоящий момент ситуации на рынке. Иными словами, существуют периоды, когда торговая система работает лучше и периоды, когда хуже.

Короткая и длинная скользящие средние представляют собой результаты совершенных трейдером сделок. Практически каждому трейдеру известна стратегия скользящих средних, которая позволяет правильно войти в рынок. Данный метод управления капиталом имеет много общего с этой стратегией. Однако здесь скользящие средние следует применять к кривой доходности, а не к ценам. Например, если короткая скользящая средняя расположена над длинной, то это свидетельствует о том, что в настоящий момент торговая система выдает более лучшие результаты, чем недавно, а если наоборот, то более худшие.

Используя этот метод управления капиталом, трейдер должен открывать позиции, только если короткая скользящая средняя расположена выше длинной. Чтобы вычислить кривую доходности следует учитывать результаты всех торговых сигналов. Благодаря методу скользящей средней, трейдер может избежать торговли во время длительных убыточных периодов. Торговля с использованием этого метода будет проходить лишь во время соответствия рынку, что увеличит процент прибыльных сделок. Тестирование не раз подтверждало эффективность данного метода. Нередко даже при меньшем количестве сделок и при меньшем движении против позиции трейдеры получают либо ту же прибыль, либо большую.

Чтобы повысить эффективность данного метода, нужно чтобы система работала как с выигрышными, так и с убыточными временными периодами. Лучший способ определить эти периоды является применение доверительных интервалов и Z-счета.

Однако, несмотря на положительные стороны метода скользящих средних, существует три существенных недостатка:

· Метод скользящей средней сложно использовать, торгуя в реальном времени (внутри дня).

· В силу необходимости вести учет подаваемых сигналов, независимо от реальности сделки, существует вероятность потери данных, касающихся тех сделок, которые не принесли трейдеру реальной прибыли.

· Данный метод чувствителен оптимизации, особенно если Z-счет недостаточно высок.

Метод скользящей средней, как и любая техника позволяет снизить потери и увеличить доход при правильно составленной торговой системе. Если торговая система составлена с ошибками, то эффект может быть обратным.