Определение 1. Случайные величины и называются коррелированными, если их корреляционный момент (или, что тоже самое, коэффициент корреляции) отличен от нуля; в противном случае, т.е. если случайные величины называются некоррелированными.
Предложение 1. Две коррелированные случайные величины зависимы.
Замечание 1. Обратное не верно. Действительно, пусть - дискретная случайная величина, ряд распределения которой есть
X | -1 | ||
P |
Тогда закон распределения имеет вид
Y | ||
P |
Очевидно, Поэтому
случайные величины и зависимы. Вместе с тем и тем самым , т.е. случайные величины и не коррелированны.