Методологические аспекты эконометрического моделирования

Для построения и анализа эконометрических моделей используется специфический статистический и математический аппарат. В частности, для установления тесноты связи между переменными регрессионной модели используется корреляционный анализ.

Корреляция (от латинского слова c orrelatio – взаимозависимость) в широком смысле слова означает связь между явлениями и процессами, а корреляционный анализ позволяет оценить силу, или тесноту, этой связи, используя понятияковариации и корреляции.

Поэтому основными задачами корреляционного анализа являются:

– количественное измерение степени зависимости переменных;

– отбор факторов, оказывающих наибольшее влияние на результативный признак;

– обнаружение неизвестных причинных связей.

Что касается последнего, то с помощью только корреляционного анализа нельзя указать, какую переменную следует принимать в качестве причины, а какую – в качестве следствия. Для выявления причинной взаимообусловленности, количественные оценки взаимосвязей, полученные с помощью корреляционного анализа, должны быть обязательно дополнены глубоким анализом сущности изучаемого явления на базе экономической теории.

Корреляционный анализ существенно связан с методами регрессионного

анализа, которые направлены на установление формы зависимости между переменными (т.е. формы функции ) и оценку параметров функции регрессии (т.е. на выделение из некоторого множества функций той функции, которая дает наилучшее приближение к исходным данным).

Таким образом, основными задачами регрессионного анализа являются:

– определение вида уравнения регрессии по имеющимся данным наблюдений (спецификация модели);

– оценка параметров уравнения по реальным данным (параметризация модели);

– анализ качества уравнения, проверка адекватности уравнения эмпирическим данным, улучшение качества уравнения (верификация модели).

Термин «регрессия» (от латинского слова regressio – движение назад, возврат в прежнее состояние) ввел английский статистик Френсис Гальтон в конце XIX века при анализе влияния роста родителей и более отдаленных предков на рост детей. Гальтон заметил, в частности, что рост детей у высоких родителей в среднем меньше среднего роста родителей, а у низких родителей наблюдается обратная закономерность. Таким образом, осуществляется возврат среднего роста детей аномальных родителей к среднему росту людей в данном регионе. Кроме того, по его модели рост ребенка определяется наполовину родителями, на четверть – родителями родителей и т.д. Другими словами, модель Гальтона характеризует движение назад по генеалогическому дереву. Эти наблюдения и были положены в основу выбора терминологии. В настоящее время термин «регрессия», конечно, не отражает всей сущности регрессионного метода, но продолжает использоваться для описания статистической связи между случайными величинами.

Отметим еще, что какой бы хорошо подогнанной и математически обоснованной не была модель, ее главное содержание определяется экономической теорией, а результат моделирования представляет интерес лишь в том случае, когда он имеет экономическую интерпретацию.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение эконометрики.

2. Что является объектом исследования эконометрики?

3. Каков предмет исследования эконометрики?

4. С какими науками связана эконометрика?

5. Как эконометрика связана с экономической теорией?

6. В чем проявляется связь эконометрики и экономической статистики?

7. Как эконометрика связана с математическим моделированием?

8. Что понимается под эконометрической моделью?

9. Как проявляется связь эконометрики с теорией вероятностей и математической статистикой?

10. Какова роль компьютерных технологий в эконометрике?

11. Изложите классификацию эконометрических моделей в зависимости от иерархического уровня решаемых задач.

12. Как классифицируются эконометрические модели по фактору времени?

13. Изложите классификацию эконометрических моделей в зависимости от формы математического представления.

14. Дайте определение парной и множественной эконометрических моделей.

15. Как определяются линейные и нелинейные эконометрические модели?

16. Назовите основные этапы эконометрического моделирования.

17. Какие задачи решаются на постановочном этапе эконометрического моделирования?

18. Что понимается под спецификацией модели?

19. Какие задачи решаются на этапе параметризации эконометрической модели?

20. Как осуществляется верификация эконометрической модели?

21. Какова последовательность прохождения этапов эконометрического моделирования?

22. В чем проявляется цикличность эконометрического моделирования?

23. Как в эконометрической модели учитываются объясняемая и случайная доли зависимой переменной?

24. Какая переменная называются объясняемой, а какая – регрессором?

25. В чем заключаются практические приложения эконометрических моделей?

26. Как осуществляется прогнозирование на основе эконометрических моделей?

27. Сформулируйте общую постановку эконометрической задачи.

28. Что такое уравнение регрессии?

29. Чем регрессионная модель отличается от уравнения регрессии?

30. Какие методы применяются для построения и анализа эконометрических моделей?

31. Какая зависимость называется корреляционной?

32. Перечислите основные задачи корреляционного анализа.

33. Перечислите основные задачи регрессионного анализа.