Контрольные задания. Задание 6.1.Администрация банка изучает динамику депозитов физических лиц за ряд лет (млн

Задание 6.1. Администрация банка изучает динамику депозитов физических лиц за ряд лет (млн. долл.). Исходные данные представлены в таблице 6.16.

1) Построить график временного ряда.

2) Построить уравнение линейного тренда и интерпретировать его параметры.

2) Определить коэффициент детерминации для линейного тренда.

Таблица 6.16. Данные задания 6.1

Год
Депозиты физических лиц	4,2	6,4	7,1	8,3	10,5	12,6	13,2

Задание 6.2. Имеются данные (таблица 6.17) об урожайности зерновых культур (ц/га) в одном из районов области.

1) Построить график временного ряда и обосновать выбор тренда.

2) Рассчитать параметры уравнения выбранного тренда.

3) Дать точечный прогноз урожайности зерновых на 2010 год.

Таблица 6.17. Данные задания 6.2

Год
Урожайность	20,2	20,7	21,7	23,1	24,9	27,2	30,0	33,2

Задание 6.3. Имеются данные (таблица 6.18) об объемах продаж некоторой фирмы. Подобрать линию тренда, которая лучше всего описывает фактические данные, и на ее основе сделать прогноз на неделю вперед.

Таблица 6.18. Данные задания 6.3

Неделя
Стоимость проданной продукции

Задание 6.4. Имеются данные (таблица 6.19) об уровне продаж автомобилей некоторой фирмой за 9 недель ее работы. Подобрать линию тренда, которая лучше всего описывает фактические данные и на ее основе сделать прогноз на две недели вперед.

Таблица 6.19. Данные задания 6.4

Неделя
Количество проданных единиц

Задание 6.5. Имеются данные (таблица 6.20) о продаже холодильников некоторым магазином за 10 недель его работы. Подобрать линию тренда, которая лучше всего описывает фактические данные, и на ее основе сделать прогноз на две недели вперед.

Таблица 6.20. Данные задания 6.5

Неделя
Количество проданных единиц

Задание 6.6. Имеются данные (таблица 6.21) о продаже телевизоров некоторым торговым центром за 11 месяцев его работы. Подобрать линию тренда, которая лучше всего описывает фактические данные, и на ее основе сделать прогноз на два месяца вперед.

Таблица 6.21. Данные задания 6.6

Месяц
Количество проданных телевизоров

Задание 6.7. Число общеобразовательных школ Республики Беларусь по годам приведено в таблице 6.22. Подобрать линию тренда, которая лучше всего описывает фактические данные, и на ее основе сделать прогноз на 2002 и 2003 годы.

Таблица 6.22. Данные задания 6.7

Годы
Число школ

Задание 6.8. В таблице 6.23 приведены данные о количестве студентов вузов Республики Беларусь. Подобрать линию тренда, которая лучше всего описывает фактические данные, и на ее основе сделать прогноз на 2002 и 2003 годы.

Таблица 6.23. Данные задания 6.8

Годы
Число студентов	197,4	208,9	224,5		262,1	281,7	301,8

Задание 6.9. В таблице 6.24 приведены поквартальные данные потребления электроэнергии на некотором предприятии за четыре года.

1) Построить график временного ряда.

2) Провести анализ структуры временного ряда.

3) Смоделировать тренд временного ряда.

4) Рассчитать сезонные (квартальные) компоненты.

5) Построить аддитивную модель временного ряда и ее график.

6) Оценить качество построенной модели.

Таблица 6.24. Данные задания 6.9

Номер квартала
		4,4			7,2	4,8
Номер квартала
		5,6	6,4			6,6		10,8

Задание 6.10. В таблице 6.25 приведены поквартальные данные предприятия об объемах выпуска некоторого товара за три года.

1) Построить график временного ряда.

2) Провести анализ структуры временного ряда.

3) Смоделировать тренд временного ряда.

4) Рассчитать сезонные (квартальные) компоненты.

5) Построить аддитивную модель временного ряда и ее график.

6) Оценить качество модели.

7) Осуществить прогноз объема выпуска товара во втором квартале четвертого года.

Таблица 6.25. Данные задания 6.10

Квартал
Выпуск
Квартал
Выпуск
Квартал
Выпуск

Задание 6.11. С помощью метода сравнения средних уровней определить

наличие тренда во временном ряду , заданном таблицей 6.26.

Таблица 6.26. Данные примера 6.11

Период
	24,3	19,8	28,4	29,9	15,7	34,6	23,7	33,9
Период
	25,1	26,8	15,8	26,7	35,2	21,7	28,9	17,3

Задание 6.12. Недельные объемы продаж некоторой фирмы (млн. руб.) представлены в таблице 6.27. Проверить с помощью метода Ирвина наличие аномальных уровней.

Таблица 6.27. Данные примера 6.12

Задание 6.13. В таблице 6.28 приведены данные, отражающие динамику курса акций некоторой компании.

Таблица 6.28. Данные примера 6.13

Дать точечный и интервальный прогнозы значения курса акций в момент t = 23.

Задание 6.14. Имеются поквартальные данные (таблица 6.29) об объемах потребления некоторого продукта (тыс. тонн) в развивающемся городе за восемь лет.

1) Построить график временного ряда.

2) Провести визуальный анализ структуры временного ряда.

3) Методом сравнения средних уровней определить наличие тренда.

4) Смоделировать тренд временного ряда.

5) Рассчитать сезонные (квартальные) компоненты.

6) Построить аддитивную модель временного ряда и ее график.

7) Оценить качество модели.

8) Осуществить прогноз потребления продукта во втором квартале девятого года.

Таблица 6.29. Данные примера 6.14

Квартал
Квартал
Квартал
Квартал

Контрольные вопросы

1. Дайте определение временного ряда?

2. Приведите примеры временных рядов в экономике.

3. В чем заключается различие между данными пространственной выборки и данными временного ряда?

4. Какие требования предъявляются к уровням временного ряда?

5. В чем заключается требование однородности уровней временного ряда?

6. В чем заключается требование сопоставимости уровней временного ряда?

7. Как выявляются аномальные уровни временного ряда?

8. Изложите сущность метода Ирвина.

9. Как определяется модель временного ряда?

10. Какая модель называется динамической?

11. Приведите примеры экономических задач, требующих применения моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии.

12. В чем проявляется специфика динамических моделей по сравнению со статическими?

13. Перечислите основные составляющие временного ряда.

14. Как определяется аддитивная модель временного ряда?

15. Как строится мультипликативная модель временного ряда?

16. В чем заключаются основные задачи эконометрического моделирования временного ряда?

17. Перечислите основные методы выявления тренда во временных рядах.

18. Сформулируйте сущность метода сравнения средних уровней временного ряда.

19. Какой вид связи между соседними уровнями характеризует коэффициент автокорреляции?

20. Как вычисляются коэффициенты автокорреляции первого, второго и более высоких порядков?

21. Что такое автокорреляционная функция?

22. Как можно по коэффициентам автокорреляции определить структуру временного ряда?

23. Опишите процедуру сглаживания временного ряда с помощью метода скользящей средней.

24. В чем заключается аналитическое выравнивание временного ряда?

25. Перечислите основные виды трендов.

26. Охарактеризуйте основные типы кривых роста.

27. Перечислите основные методы выявления сезонной компоненты.

28. Как осуществляется моделирование сезонных колебаний временного ряда?

29. Как вычисляется абсолютное отклонение?

30. Как вычисляется индекс сезонности?

31. В каких случаях используется аддитивная, а в каких мультипликативная модель временного ряда?

32. Опишите схему использования фиктивных переменных для моделирования сезонных компонент временного ряда.

33. Сформулируйте основные этапы построения аддитивной (мультипликативной) модели временного ряда.

34. Перечислите основные методы оценки случайной компоненты.

35. Как с помощью остатков временного ряда определить качество моделирования тренда и периодических компонент временного ряда?

36. Как проверяется условие равенства нулю математического ожидания случайной компоненты?

37. Как проверяется условие нормальности распределения остатков временного ряда?

38. Как тестируется автокорреляция в остатках временного ряда?

39. Что такое структурный сдвиг?

40. Приведите примеры экономических событий, приводящих к структурным сдвигам.

41. Как с помощью теста Чоу проверить гипотезу о структурной стабильности временного ряда?

42. В чем заключается метод экстраполяции?

43. Раскройте сущность точечного и интервального прогнозов по модели временного ряда.

44. Как осуществляется точечный прогноз по трендовой модели?

45. Как осуществляется точечный прогноз по модели временного ряда, содержащей тренд и сезонную компоненту?

46. Что такое коинтеграция временных рядов?

47. Как тестируется коинтеграция временных рядов?

48. Перечислите основные методы исключения тенденции из временного ряда.