Критерий Глейзера

ТестГлейзера

Тест Глейзера позволяет несколько более тщательно рассмотреть характер гетероскедастичности. Мы снимаем предположение о том, что qi, пропорционально хi и хотим проверить, может ли быть более подходящей какая-либо другая функциональная форма например qi=a+bxY(1).Чтобы использовать данный метод, следует оценить регрессионную зависимость у от х с помощью обычного МНК, а затем вычислить абсолютные величины остатков |ei|по функции (1) для данного значения у. Можно построить несколько таких функций, изменяя значение у. В каждом случае нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности будет отклонена, если оценка b значимо отличается от нуля. Если при оценивании более чем одной функции получается значимая оценка b, то ориентиром при определении характера гетероскедастичности может служить наилучшая из них.

Подход Глейзера

После выполнения теста Глейзера мы могли устранить гетероскедастичность. Оценивание регрессионной зависимости его остатков от GDPi, где у равно —0,5, 0,5 и 1,0, не привело к отклонению нулевой гипотезы о наличии гомоскедастичности.