История применения статистических методов в экономических исследованиях

Основателями экономической статистики считаются Ф. Кенэ, У. Петти, а также английский статистик Д. Граунт, французский ученый А. Депарсье, германский экономист и государствовед, основатель описательного направления в статистической науке, автор знаменитого труда Goligia statistica Г. Конринг. В конце XVIII — начале XIX в. она развивалась в трудах немецких ученых

д. Шлецера и И. Зюсьмильха, известного французского эконо­миста Ж.-Б. Сэя. А в XIX в., бесспорно, самой видной фигурой был бельгийский экономист Л. Кетле. В своих работах «Соци­альная физика» и «Социальная система» он определял статистику как науку о средних величинах и законах, обусловливающих от­клонения индивидуальных значений от средних; в средних зна­чениях, по мнению бельгийского ученого, уничтожается все случайное и неожиданное — естественно, при действии одних и тех же факторов. Л. Кетле сформулировал первые фундамен­тальные статистические законы, такие как закон возможностей и закон случайных причин. В последнем из них бельгийский уче­ный рассматривает проблему «погашения случайностей», отно­сительно которой — в отношении изучения физических и нравствен­ных особенностей людей — Л. Кетле утверждал:

«Если бы мы захотели познать общие законы, которым подчи­нены эти последние (т.е. вышеобозначенные особенности. — А. О.), мы должны были бы собрать достаточно большое число наблюде­ний, чтобы все случайное (в них. — А.О.) было исключено»¹.

Двадцатый век — экономико-статистические идеи также разра­батывали немецкие экономисты А. Вагнер, Г. Кнапп и Г. Шмол-лер, англичане К. Пирсон и В. Госсет, польский ученый В. Борт-кевич.

XX в. — время бурного развития экономической статистики. Свой вклад в развитие этой дисциплины внесли английские ста­тистики А. Боули, М. Кендалл, Р. Фишер, Р. Стоун и Д. Мид, американские исследователи А. Вальд, Е. Нейман, Г. Стерджесс, И. Фишер, В. Леонтьев, норвежский экономист О. Андерсон, итальянские статистики Р. Бенини и К. Джини, индийский уче­ный П. Малаханобис.

Основные достижения этого периода — выборочный метод, теория корреляции, многомерный статистический анализ, методы анализа рядов динамики, индексный метод и некоторые другие методы, ныне широко используемые в экономико-статистичес­ких исследованиях.

Толчок развитию выборочного метода положили работы А. Бо­ули, который разработал формулы для определения ошибок при типичном выборочном исследовании, а Е. Нейман и другие ис­следователи разработали этот подход еще глубже:

«Он (Е. Нейман. — А.О.) сформировал идею оптимальной выборки, обосновав необходимость отбора единиц из страт не

Экономическая статистика. М., 2002. С. 6.

Цит. по: Плошко Б.Г., Елисеева И.И. История статистики. М., 1990. С. 37.

268

269

только с учетом численности соответствующих групп и генераль­ной совокупности, но и с учетом внутригрупповой вариации изу­чаемого признака. В его честь "оптимальное размещение" прц стратифицированной выборке называется "неймановым разме­щением"»¹.

Основы теории корреляции были разработаны в конце XIX -начале XX в. А. Чупровым, Г. Крамером, Э. Юлом, Ч. Спирмэ-ном и др. В частности, были исследованы непараметрические методы измерения взаимосвязей, введены показатели тесноты связи между переменными на основе таблиц сопряженности, была открыта теория ранговой корреляции.

Многомерный статистический анализ разрабатывался Г. Хо-теллингом, Р. Хэммингом, Л. Гутманом, Л. Терстоуном и др. Были предложены." метод канонической корреляции, многомерное шкалирование, различный математический инструментарий для проведения такого анализа (специальные методы решения ли­нейных уравнений и вычисления матриц, некоторые виды оп­тимизационных алгоритмов и т.п.).

Работу в направлении анализа рядов динамики вели такие уче­ные, как И. Фишер, У. Персоне, У. Митчелл, О. Андерсон, А. Вальд, Н.Д. Кондратьев и др. Ими разрабатывались различные варианты трендов, исследовалась проблема временных лагов в экономи­ческих циклах, автокорреляция в рядах динамики, изучалась проблема так называемых «экономических барометров».

«Работы по прогнозированию динамики экономических по­казателей, развернувшиеся после первой мировой войны, при­вели к разработке "экономических барометров", предсказываю­щих изменение экономической конъюнктуры на основе выде­ления циклической составляющей в рядах динамики отдельных показателей и установления корреляционной зависимости между их колебаниями. Главный недостаток таких работ заключается в том, что они опирались на гипотезу о неизменности в буду­щем как общей тенденции развития, так и периодичности цик­лических колебаний»².

Индексный метод стал внедряться в экономическую статистику с начала XX в., а его основоположником можно считать И. Фи­шера. Но классическое определение экономического индекса дал еще в конце ХГХ в. Ф. Эджоурт: «Индексное число — это число, приспособленное для того, чтобы своими вариациями указывать

' Всемирная история экономической мысли. Т. 5. М., 1994. С. 378. ² Там же. С. 381.

270

увеличение или уменьшение величины, не допускающей точного изме­рения». Различные варианты индексологии (учения о составлении и верификации экономических индексов) развивали Л. Торнк-вист, Ю. Вартиа, А. Фогт, Б. Мюджет, Т. Келли, К. Джини и др. Таким образом, современная экономическая статистика рас­полагает целым массивом методов эффективного статистического анализа, позволяющих в совокупности продуктивно перераба­тывать целые пласты цифровой экономической информации и давать надежную статистическую оценку тенденций мирового экономического развития.