Принимающий решение обычно предпочитает, чтобы величины полезности выигрыша (вероятности проигрыша) имели возможно меньшее рассеивание. Из двух альтернатив:
а1 (0,5 + 6; 0,5, -6) и а2 (0,5, + 6000; 0,5,-6000)
обычно предпочитают первую. Дело здесь, видимо, в том, что принимающий решение интуитивно стремится сузить круг возможных вариантов исходов решаемой им задачи.
Стратегия сочетания ожидаемой ценности и величины риска
Игнорирование учета величины риска при принятии решений в рискованной обстановке, свойственное стратегии максимизации ожидаемой ценности, приводит к парадоксам.
Допустим, имеются две пары альтернатив.
Первая пара:
а1 (1,0, 1 000 000 руб.; 0, 0 руб.),
а2 (0,10, 5 000 000 руб.; 0,89, 1 000 000 руб.; 0,01,0 руб.).
Вторая пара:
а3 (0,11, 1 000 000 руб.; 0,89, 0 руб.).
а4 (0,10,5 000 000 руб.; 0,90,0 руб.).
Эксперимент показывает, что большинство людей в первой паре останавливаются на a1, a во второй паре – на а4. Альтернатива, привлекает тем, что здесь с полной определенностью следует большой выигрыш, альтернатива – тем, что здесь фигурирует очень высокий выигрыш.
|
|
В соответствии со стратегией максимизации ожидаемой ценности полезности соответствующих альтернатив должны соотноситься между собой так:
П а1 > П а2;
П аз < П а4.
Подставляя в первое неравенство численные значения, после преобразования получим:
1,0, 1000 000; 0,0 > 0,10, 5 000 000;
0,89, 1000 000; 0,01,0.
Из второго неравенства следует, что
0,11, 1 000 000; 0,89, 0 < 0,10, 5 000 000; 0,90, О
Последние два выражения противоречат друг другу. Причина этого парадокса в том, что стратегия максимизации ожидаемой ценности не учитывает предпочтений, относящихся к риску. Наряду с учетом ожидаемой ценности результата принимающий решение стремится избежать по возможности большого риска.