Общая схема моделирования временного ряда

Как отмечалось выше, основная задача эконометрического исследования временного ряда – выявление всех его компонент. Теперь с учетом изложенного общая схема построения мультипликативной (аддитивной) модели отдельного временного ряда включает следующие шаги:

1) расчет значений S (t) сезонной компоненты ряда;

2) устранение сезонной компоненты S из исходных уровней ряда и получение выровненных данных в аддитивной или в мультипликативной модели;

3) аналитическое выравнивание уровней или и расчет значений T (t) с использованием полученного уравнения тренда;

4) расчет полученных по модели значений или ;

5) расчет абсолютных и относительных ошибок.

Выбор модели (аддитивной или мультипликативной) осуществляется на основе анализа структуры сезонных колебаний. Если амплитуда сезонных колебаний приблизительно постоянна, то выбирается аддитивная модель. В противном случае строят мультипликативную модель.