Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Анализ методов принятия решений без использования численных значений вероятностей




На практике часто встречаются ситуации, когда оценить значение вероятности события чрезвычайно сложно. В этих случаях применяют ме­тоды, не использующие числовые значения вероятностей:

- максимакс - максимизация максимального результата проекта;

- максимин - максимизация минимального результата проекта;

- минимакс - минимизация максимальных потерь;

- компромиссный - критерий Гурвица: взвешивание минимально­го и максимального результатов проекта.

Для принятия решений об осуществлении инвестиционных проектов строят матрицу. Столбцы матрицы соответствуют возможным «состояни­ям природы» - ситуациям, над которыми руководитель предприятия не властен. Строки матрицы соответствуют возможным альтернативам осу­ществления инвестиционного проекта - «стратегиям», которые может вы­брать руководитель предприятия. В клетках матрицы указываются резуль­таты каждой стратегии для каждого состояния природы.

Пример. Предприятие анализирует инвестиционный проект строи­тельства линии по производству нового вида продукции. Существует две возможности: построить линию большой мощности или построить линию малой мощности. Чистая приведенная стоимость проекта зависит от спро­са на продукцию, а точный объем спроса неизвестен, однако известно, что существует три основных возможности: отсутствие спроса, средний спрос и высокий спрос. В клетках матрицы (табл. 5.3) показана чистая приве­денная стоимость проекта в соответствующем состоянии природы при ус­ловии, что предприятие выберет соответствующую стратегию. В послед­ней строке показано, какая стратегия оптимальна в каждом состоянии природы.


Таблица 5.3 Пример построения матрицы стратегий и состояний природы для инвестиционного проекта
Стратегия Состояние природы
Отсутствие спроса Средний спрос Высокий спрос
Построить линию малой мощности - 100
Построить линию большой мощности - 200
Оптимальная страте­гия для данного со­стояния природы Построить линию малой мощности Построить линию большой мощности Построить линию большой мощности

 

Максимаксное решение - построить линию большой мощности: максимальная чистая приведенная стоимость при этом составит 300, что соответствует ситуации высокого спроса. Максимаксный критерий отра­жает позицию руководителя-оптимиста, игнорирующего возможные потери.

Максиминное решение - построить линию малой мощности: ми­нимальный результат этой стратегии - потеря 100 (что лучше, чем воз­можная потеря 200 при строительстве линии большой мощности). Макси- минный критерий отражает позицию руководителя, совершенно не склон­ного рисковать и отличающегося крайним пессимизмом. Этот критерий весьма полезен в ситуациях, где риск особенно высок (например, когда от результатов инвестиционного проекта зависит само существование пред­приятия).




Для применения минимаксного критерия построим матрицу «сожа­лений» (табл. 3.4). В клетках этой матрицы показана величина «сожале­ния» - разность между фактическим и наилучшим результатом, которого могло бы добиться предприятие в данном состоянии природы. «Сожале­ние» показывает, что теряет предприятие в результате принятия неверного решения, фактически это риск.

Таблица 3.4

Пример построения «матрицы сожалений» для минимаксного критерия

Стратегия Состояние природы
Отсутствие спроса Средний спрос Высокий спрос
Построить линию малой мощности (- 100) - (- 100) = 0 200 - 150 = 50 300 - 150 = 150
Построить линию большой мощности (- 100) - (- 200) = = 100 200 - 200 = 0 300 - 300 = 0
Оптимальная страте­гия для данного состояния природы Построить линию малой мощности Построить линию большой мощности Построить линию большой мощности
 

Минимаксное решение соответствует стратегии, при которой макси­мальное «сожаление» минимально. В нашем случае для линии малой мощности максимальное сожаление составляет 150 (в ситуации высокого спроса), а для линии большой мощности - 100 (при отсутствии спроса). Поскольку 100 < 150, минимаксное решение - построить линию большой мощности. Минимаксный критерий ориентируется не столько на фактиче­ские, сколько на возможные потери или упущенную выгоду.



Критерий Гурвица означает, что минимальному и максимальному результатам каждой стратегии присваивается «вес». Оценка результата каждой стратегии равна сумме максимального и минимального результа­тов, умноженных на соответствующий «вес».

Пусть вес минимального и максимального результатов равен 0,5, вес максимального - также 0,5. Тогда расчет для каждой стратегии будет сле­дующим:

линия малой мощности: 0,5 х (-100) + 0,5 х 150 = - 50 + 75 = 25;
линия большой мощности: 0,5 - (-200) + 0,5 х 300 Т-100 + 150 = 50.

Критерий Гурвица свидетельствует в пользу строительства линии большой мощности (поскольку 50 > 25). Достоинство и одновременно не­достаток критерия Гурвица заключается в необходимости присваивания весов возможным исходам; это позволяет учесть специфику ситуации, од­нако в присваивании весов всегда присутствует некоторая субъектив­ность.

Вследствие того, что в реальных ситуациях часто отсутствует ин­формация о вероятностях исходов, использование представленных выше методов в проектировании инвестиционных проектов вполне оправдано. Но выбор конкретного критерия зависит от специфики ситуаций и от ин­дивидуальных предпочтений аналитика.





Дата добавления: 2015-04-17; просмотров: 466; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: На стипендию можно купить что-нибудь, но не больше... 9090 - | 7271 - или читать все...

Читайте также:

 

18.207.255.49 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.