2015-04-01
621
Усложним модель спроса-предложения, включив в уравнение для спроса системы (6.14) процентную ставку 
:
Тогда ПФМ (6.15) принимает вид:
(6.16)
где
Уравнения (6.16) можно идентифицировать обычным МНК, и тогда структурный коэффициент 
, как следует из обозначений 
можно определить двумя способами:
или 
причем это будут разные оценки.
Ситуацию, когда можно получить не единственную оценку структурного коэффициента, называют сверхидентифицируемостью модели.
В то же время косвенный МНК не может быть использован для определения структурных параметров 
.
В этом случае говорят о неидентифицируемости коэффициентов в уравнении спроса (а для усложненной модели спроса и коэффициента 
).
Таким образом, при использовании ПФМ для оценивания коэффициентов СФМ косвенным МНК возможны три случая:
- уравнение идентифицируемо точно, т.е. структурные коэффициенты однозначно выражаются через коэффициенты приведенной модели. В этом случае идентификация осуществляется косвенным МНК;
- уравнение сверхидентифицируемо (переопределено) – структурные коэффициенты допускают несколько разных оценок косвенным МНК. В этом случае для идентификации используется двухшаговый МНК;
- уравнение неидентифицируемо (недоопределено) – структурные коэффициенты не могут быть выражены через коэффициенты приведенной модели.
