2015-04-01
341
Суть косвенного МНК заключается в том, что структурная форма модели преобразуется к приведенной форме, которая идентифицируется обычным МНК. Затем возвращаются к СФМ и определяем оценки её параметров.
Рассмотрим в качестве примера модель спроса и предложения:
(6.13)
где 
предложение и спрос в момент 
,
цена товара и доход.
Будем считать, что на рынке существует равновесие, т. е.
Также для простоты будем считать, что уравнения (6.13) записаны в приращениях от средних значений и свободные члены 
равны нулю.
Имеем:
(6.14)
Эндогенные переменные: спрос-предложение 
, цена 
. Экзогенная переменная – доход 
. Перейдем от СФМ к ПФМ
(6.15)
где
Из второго уравнения системы (6.15) следует, что коррелирована с 
, что приводит к смещению и несостоятельности оценки 
в СФМ (6.14).
В системе (6.15) экзогенная переменная не коррелирована с ошибками 
,
поэтому МНК дает состоятельные оценки 
, зная которые можно определить оценку 
Таким образом, косвенный МНК позволяет построить состоятельную оценку коэффициентов СФМ (структурных коэффициентов) с помощью оценок коэффициентов приведенной формы.
