Лабораторная работа 4. Тема «Моделирование одномерных временных рядов»

Тема «Моделирование одномерных временных рядов»

Цель изучения темы: научитьсяопределять тип тенденции и выявлять наличие периодической составляющей во временном ряду, а также оценивать уровень сезонности, осуществлять фильтрацию периодических составляющих временного ряда и их моделирование. Получить навыки идентификации и применения различных моделей стационарных временных рядов для прогнозирования экономических процессов в профессиональной деятельности.

Задания Для временного ряда финансового или социально-экономического показателя с помесячной или поквартальной динамикой требуется:

1) на основе графического анализа провести исследование компонентного состава временного ряда;

2) при обнаружении тенденции во временном ряду оценить параметры линейного и параболического тренда;

3) построить тренд – сезонную аддитивную или мультипликативную модель;

4) построить модель регрессии с включением фактора времени и фиктивных переменных;

5) на основе анализа АКФ и ЧАКФ выбрать порядок модели AR(p), оценить параметры выбранной модели;

Для всех построенных моделей с помощью средней относительной ошибки аппроксимации оценить их качество и дать прогноз на следующие два периода.

Решение типовых заданий

На основе графического анализа провести исследование компонентного состава временного ряда.

Графический анализ исходного временного ряда (рисунок 8.6.1) свидетельствует о наличии трендовой компоненты, характер которой близок к линейному развитию: имеется устойчивая, ярко выраженная тенденция роста доходов бюджета Оренбургской области. Кроме того в ряду наблюдается сезонная составляющая с периодичностью 1 год (наименьшие значения доходов бюджета в январе каждого года).

При обнаружении тенденции во временном ряду оценить параметры линейного и параболического тренда.