Критерий Сэвиджа

a_ij:= max_i(e_ij) - e_ij

e_ir:= max_i(a_ij) = max_j(max_i(e_ij) - e_ij)

Величину a_ij можно трактовать как максимальный дополнительный выигрыш, который достигается, если в состоянии F_jвместо варианта E_iвыбирать другой, оптимальный для этого внешнего состояния вариант. Величину a_ij можно интерпретировать и как потери (штрафы) возникающие в состоянии F_j при замене оптимального для него варианта на вариант E_i. В последнем случае e_ir представляет собой максимально возможные (по всем внешним состояниям F_j, j = {1,n}) потери в случае выбора варианта E_i.

Соответствующее критерию Сэвиджа правило выбора теперь трактуется так:

1. Каждый элемент матрицы решений ||e_ij|| вычитается из наибольшего результата max(e_ij) соответствующего столбца.
2. Разности a_ij образуют матрицу остатков ||e_ij||. Эта матрица пополняется столбцом наибольших разностей e_ir. Выбирают те варианты, в строках которых стоит наименьшее для этого столбца значение.

Требования, предъявляемые к ситуации, в которой принимается решение, совпадают с требованием к ММ-критерию.