2015-05-05
321
Итак, сравнительный анализ показателей финансовой устойчивости по группам стран позволяет сделать следующие выводы относительно позиции банковского сектора России в глобальной системе финансовой стабильности:
1. Показатели достаточности капитала (отношения нормативного капитала к активам, взвешенным по риску) – самые высокие по сравнению со всеми исследуемыми странами, но имеют тенденцию к понижению в результате восстановления резервов по ссудам, значительного роста рисковых активов за счет расширения кредитования и введения надзорным органом повышенных коэффициентов риска активов. В составе капитала преобладает капитал 1-го уровня, что свидетельствует о высоком качестве капитала.
2. Доля необслуживаемых кредитов в совокупном объеме кредитов самая высокая в группе БРИК, однако имеет тенденцию к снижению. Отношение необслуживаемых кредитов за вычетом созданных резервов к капиталу самое высокое среди стран БРИК. В то же время в отличие от многих развитых стран динамика показателя имеет тенденцию к снижению, что обусловлено повышением качества кредитных портфелей банков.
3. Россия имеет сравнительно невысокую долю кредитов резидентам, при этом доля кредитов нефинансовым корпорациям является одной из самых высоких.
4. Показатель рентабельности активов является самым высоким среди всех исследуемых стран и значительно превышает аналогичный показатель развитых стран, что характерно для всех стран БРИК. Рост показателя обусловлен увеличением темпов роста чистой прибыли над темпами роста активов. Показатель рентабельности капитала также находится на очень высоком уровне и имеет тенденцию роста по причине увеличения чистой прибыли в связи с восстановлением резервов и повышением доходов от кредитования.
Показатель рентабельности капитала имеет динамику, противоположную динамике достаточности капитала, что подтверждает обратную зависимость между прибыльностью (эффективностью) банка и снижением риска его активов. В целом уровень и динамика показателей рентабельности свидетельствуют о достаточно высокой эффективности банковского сектора Российской Федерации. Резкое падение показателей рентабельности подтверждает результаты ряда исследований о том, что на эффективность банковского сектора Российской Федерации в первую очередь влияет состояние экономики, измеряемое уровнем ВВП и темпами его роста.
5. Показатели ликвидности самые высокие в группе БРИК и имеют тенденцию к снижению по мере улучшения ситуации с ликвидностью на денежном рынке.
6. Показатель отношения чистой открытой валютной позиции к капиталу самый низкий среди всех исследуемых стран, что говорит о незначительном уровне валютного риска в банковском секторе.
