2015-04-23
367
Каждый из сценариев операционной деятельности транспортного предприятия может наступить с определенной вероятностью, следовательно, и соответствующие значения показателя эффективности также могут быть достигнуты с такой же вероятностью (табл. 3.2).
Таблица 3.2
Количественная характеристика сценариев операционной деятельности транспортного предприятия
| Сценарий | Вероятность наступления сценария | Значение показателя эффективности |
| Оптимистический | 0,004 | 3934943,9 |
| Промежуточный 1 | 0,07 | 4368724,621 |
| Промежуточный 2 | 0,1 | 3175874,488 |
| Промежуточный 3 | 0,15 | 3592041,648 |
| Промежуточный 4 | 0,12 | 4346239,229 |
| Промежуточный 5 | 0,07 | 3096238,722 |
| Промежуточный 6 | 0,06 | 3811274,238 |
| Промежуточный 7 | 0,09 | 4345302,341 |
| Промежуточный 8 | 0,08 | 2707616,166 |
| Промежуточный 9 | 0,04 | 3144582,32 |
| Промежуточный 10 | 0,05 | 3817270,345 |
| Промежуточный 11 | 0,04 | 2413432,269 |
| Промежуточный 12 | 0,05 | 2490257,366 |
Продолжение табл. 3.2
| Промежуточный 13 | 0,04 | 2630228,944 |
| Промежуточный 14 | 0,03 | 3601785,326 |
| Пессимистический | 0,006 | 1761355,859 |
Таким образом, используя статистический метод оценки риска, можно рассчитать уровень риска операционной деятельности судоходной компании.
|
|
|
В качестве меры риска используется математическое ожидание показателя эффективности операционной деятельности транспортного предприятия.
| (3.2) |
где pi – вероятность достижения значения показателя эффективности, соответствующего i -му варианту сценария,
xi – значение показателя эффективности, соответствующее i -му варианту сценария.
М(Х) = 0,004*3934943,9 + 0,07*4368724,621 + 0,1*3175874,488 + 0,15*3592041,648 + 0,12*4346239,229 + 0,07*3096238,722 + 0,06*3811274,238 + 0,09*4345302,341 + 0,08*2707616,166 + 0,04*3144582,32 + 0,05*3817270,345 + 0,04*2413432,269 + 0,05*2490257,366 + 0,04*2630228,944 + 0,03*3601785,326 + 0,006*1761355,859 = 3514120,393 (грн.)
В качестве степени риска принимается среднеквадратическое отклонение показателя эффективности.
| (3.3) |
| D (X) = M (X2) – [ M (X)] 2 | (3.4) |
D (X) = 1,28 – 1,23 = 4,398
σ(X) = 663217,512 грн.
Для оценки степени риска используется относительная безразмерная характеристика – коэффициент вариации. Коэффициент вариации можно рассматривать как количество единиц среднеквадратического отклонения, приходящихся на единицу математического ожидания показателя эффективности:
| (3.5) |
𝜈 = 663217,512/ 3514120,393 = 0,188729
Шкала коэффициента вариации
| Коэффициент вариации | Степень риска |
| ≤ 0,25 | низкая |
| 0,25 – 0,75 | средняя |
| ≥ 0,75 | высокая |
Опираясь на предложенную шкалу, можем сделать вывод о том, что операционная деятельность рассматриваемой транспортной компании имеет низкую степень риска.
