2015-05-14
906
Является логическим, чтобы при выборе решения вместо двух крайностей в оценке ситуации (оптимизм - пессимизм) придерживаться некоторой промежуточной позиции, которая учитывает возможность как наиболее плохого, так и наилучшего поведения природы. Такой компромиссный критерий был предложен Гурвицем. По его мнению, мы должны для каждого решения определять линейную комбинацию минимального и максимального выигрыша и избрать ту стратегию, для которой эта величина будет наибольшей:
где a (0£a£1) - степень оптимизма. При a=0 критерий Гурвица переходит в максиминный критерий Вальда; при a = 1 - совпадает с максимаксным критерием. На выбор значения степени оптимизма влияет мера ответственности: чем больше следствия ошибочных решений, тем больше желание застраховаться, тем более близкое а к нулю. Влияние степени оптимизма на выбор решения в задачи, которая рассматривается, приведено в табл. 4.4.
Таблица 4.4 Влияние степени оптимизма на выбор оптимального решения
| Стратегия | Степень оптимизма | ||||||||
| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
| А1 | -340 | -310 | -280 | -250 | -220 | -190* | -160* | -130* | |
| А2 | -285 | -270 | -255 | -240 | -225 | -210* | -195 | -180 | -165 |
| А3 | -244* | -238* | -232* | -226* | -220* | -214 | -208 | -202 | -196 |
| А4 | -317 | -304 | -281 | -278 | -265 | -252 | -239 | -226 | -213 |
Примечание. Величина Sr для каждого значения a отмечена знаком *.
|
|
|
При a £ 5/9 критерий Гурвица рекомендует фирме А стратегию А3, при 5/9 £ a £ 2/3 - стратегию А2, в других случаях – A1
