Метод наименьших квадратов. Метод наименьших квадратов является одним из наиболее распространенных и наиболее разработанных вследствие своей простоты и эффективности методов оценки

Метод наименьших квадратов является одним из наиболее распространенных и наиболее разработанных вследствие своей простоты и эффективности методов оценки параметров линейных эконометрических моделей. Вместе с тем, при его применении следует соблюдать определенную осторожность, поскольку построенные с его использованием модели могут не удовлетворять целому ряду требований к качеству их параметров и, вследствие этого, недостаточно “хорошо” отображать закономерности развития процесса.

Такая модель в общем виде может быть представлена уравнением:

yt = a0 + a1 х1t +...+ an хnt + εt.

Исходными данными при оценке параметров a0, a1,..., an является вектор значений зависимой переменной y = (y1, y2,..., yT)' и матрица значений независимых переменных,

в которой первый столбец, состоящий из единиц, соответствует коэффициенту модели.

Название свое метод наименьших квадратов получил, исходя из основного принципа, которому должны удовлетворять полученные на его основе оценки параметров: сумма квадратов ошибки модели должна быть минимальной.