Последствия, симптомы и методика устранения ошибки спецификации эконометрической модели, состоящей в отсутствии в линейном уравнении регрессии значимой объясняющей переменной

Эта ошибка эквивалентна по последствиям и симптомам неверному выбору типа функции регрессии. Действительно, пусть на первом этапе экономист составил спецификацию модели (15.18) в ситуации, когда истинной является спецификация (15.16) при условии, что гипотеза (15.17) неверна. Это означает, что экономист сделал ошибочный выбор типа функции регрессии, а именно: вместо функции двух аргументов выбрал функцию одного аргумента. Вот влияние данной ошибки на случайный остаток в модели (15.18):

Так что действительно пропуск значащей объясняющей переменной эквивалентен неверному выбору типа функции регрессии. Очевидна и методика устранения данной ошибки: в итоге анализа причинно-следственных связей понять, какая же объясняющая переменная пропущена и далее включить эту переменную в модель.

Если же пропущенная переменная (скажем, регрессор х₂) недоступна для наблюдений, то экономист может включить в модель ее заместителя — такую переменную х_t, которая, во-первых, доступна для наблюдений, а во-вторых, коррелирует с переменной х₂.

Замечание. В динамических моделях (см. занятие 2) роль заместителя регрессора х_2t, недоступного для наблюдения, нередко способно играть время t в том случае, если переменная x_2t коррелирует с переменной времени. Добавим, что заместителем пропущенной объясняющей переменной в динамической модели часто оказывается лаговое значение y_t-1 эндогенной переменной y_t.